거래 시스템을 따르는 이동 평균 추세

트리플 이사 평균 거래 시스템.
Triple Moving Average 거래 시스템 (아래의 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.
지혜의 추세 다음은 30 + 이상의 300 개가 넘는 선물 시장에서 선택된 여러 가지 기간 및 여러 포트폴리오에 대해 시뮬레이트 된 고전적 추세 추적 시스템 (삼중 이동 평균 및 기타)으로 구성된 복합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
Triple Moving Average 거래 시스템을 포함하여 매월 보고서 업데이트를 게시합니다.
구독은 정기적으로 추세를 따르고 실적을 추적하는 가장 좋은 방법입니다.
구독하십시오. 우리의 Trend of Trend에 이어 보고서 업데이트를 놓치지 마십시오.
매달 무료 업데이트 받기 추세에 뒤따라 추세에 대한 추세 객관적인 추세에 따른 벤치 마크 유용한 통계 및 분석 신규 가입자에 대한 전체 역사 보고서 전문 선물 거래자들 사이에서 가장 보편적 인 거래 전략 중 하나입니다.
트리플 이동 평균 시스템이 설명됩니다.
Triple Moving Average Trading 시스템은 3 개의 이동 평균을 사용합니다. 하나는 짧고, 하나는 중간이고 다른 하나는 long입니다. 3 배 이동 평균 거래 시스템은 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 높고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 높으면 오래 거래됩니다. 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 낮 으면 시스템이 종료됩니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다.
이런 이유로 이중 이동 평균 거래 시스템과는 달리이 시스템은 항상 시장에 나와있는 것은 아닙니다. 짧은 MA와 중간 MA 사이의 관계가 중간 MA와 긴 MA 사이의 관계와 일치하지 않을 때 시스템은 시장에서 벗어났습니다.
예를 들어 롱 트레이드를 고려할 때, 짧은 MA가 매체 MA를 넘지 만 매체 MA가 긴 MA하에있는 경우, 시스템은 시장에서 벗어났습니다. 마찬가지로 매체 MA가 긴 MA에 있지만 짧은 MA가 매체 MA에 있지 않은 경우 시스템은 시장에서 벗어났습니다.
즉, 다음과 같은 이유로 3 중 이동 평균 시스템이 거래를 시작할 수 있습니다.
· 짧은 MA는 긴 항목의 경우 매체 MA보다 짧고 짧은 항목의 경우에는 아래에 있습니다. 이것은 가장 일반적인 경우입니다.
· 중간 MA는 짧은 MA가 이미 긴 항목의 경우 중간 MA 또는 짧은 MA가 짧은 항목의 중간 MA에 이미있는 긴 MA 아래에있는 긴 MA보다 위에 있습니다. 시장이 오랜 기간 동안 내리막으로 오르거나 방향을 바꿀 때 일어납니다. 짧은 MA보다 느린 이동 평균이기 때문에 매체 MA가 긴 MA의 다른면으로 이동하는 데 더 오래 걸립니다.
삼중 이동 평균 거래 시스템은 선택적으로 ATR (Average True Range)을 기반으로 한 거래를 사용합니다. ATR 정지가 사용되지 않으면 시스템은 위치 조정의 목적으로 이동 평균이 긴 값을 중지로 사용합니다.
정차 한 경우에도 다음날에도 위의 조건이 충족 될 때마다 시스템이 재 입력됩니다.
삼중 이동 평균 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 7 개의 매개 변수가 포함됩니다.
긴 이동 평균의 일 수입니다.
평균 이동 평균 일 수입니다.
짧은 이동 평균의 일 수입니다.
TRUE로 설정하면 시스템은 진입 점에서 일정 수의 ATR을 기반으로 정지를 입력합니다.
ATR 계산에 사용 된 일 수입니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.
정지 폭은 ATR로 표시됩니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.
Use ATR Stops가 FALSE 인 경우 거래 시스템은 포지션 사이징을 위해 이동 평균의 가격으로 중단을 계산합니다. 이 경우 정지는 첫날에만 활성화됩니다.
True로 설정하면 거래 Blox는 거래가 짧은 이동 평균의 오른쪽에 있지 않으면 거래를하지 않습니다. 예를 들어, 이 매개 변수를 True로 설정하면 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 크고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 큰 경우 닫기는 짧은 이동 평균보다 커야 Long 위치 입력.
대체 시스템.
공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.
거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.
가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.
우리는 개인, 기업 및 업계 전문가에게 글로벌 상품 중개 서비스, 선물 선물 상담, 직접 액세스 거래 및 거래 시스템 실행 서비스를 제공합니다.
독립적 인 소개 브로커로서 우리는 전 세계 여러 주요 선물위원회 상인과의 관계를 유지합니다. 다양한 청산 관계를 통해 고객에게 광범위한 서비스와 매우 다양한 시장을 제공 할 수 있습니다.
우리의 청산 관계는 고객에게 전세계 선물, 상품 및 외환 시장에 대한 24 시간 액세스 권한을 제공합니다.
선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

삼중주 이동 평균.
또 다른 일반적인 이동 평균 시스템은 4/9/18 삼중 이동 평균입니다. 듀얼 이동 평균 시스템과 마찬가지로 트리플은 거북의 길, 선물 시장의 컴퓨터 분석에 대한 기술 트레이더 가이드 및 거래 시스템에 대한 다우 존스 - 어윈 가이드에서 언급되고 테스트되었습니다. 세 번째 이동 평균선을 사용하면이 시스템에 중성 영역이 추가되므로 항상 시장에있는 것은 아니지만 세 번째 줄은 다양한 방법으로 사용될 수 있습니다.
3 개의 이동 평균선을 사용하면 크로스 오버 진입 트리거로 2 개를 사용하고 3 번째 라인을 트렌드 필터로 사용합니다. 4/9/18 숫자를 사용하면 9 및 18 줄의 십자가를 사용할 수 있지만 4 일 줄의 위치에서만 위치를 차지할 수 있습니다. 4와 9 개의 이동 평균선의 교차를 택할 수 있지만 18 일 라인의 위치에서만 위치를 취합니다. 예를 들어, 4 일이 9 일을 넘고 둘 다 18 일 이동 평균보다 길면 긴 위치를 취할 수 있습니다. 4 일이 9 일을 넘고 둘 다 18 일 이동 평균보다 낮 으면 짧은 포지션을 취할 수 있습니다. 단기 지표로 4 일을 사용하면 추세 필터가 장기 추세 표시를 포착하려고 시도 할 때 18 일을 사용하면서 휘 핑을 줄일 수 있습니다.
위치 크기.
정지를 사용하여 위치가 중단 된 경우 잃게 될 정도에 따라 위치 크기를 계산합니다. 우리는 우리가 거래하는 모든 시장에서 우리의 모든 직위와 위험을 동일하게 유지하고자하므로 퍼센트 변동성 계산을 사용합니다. 우리는 위험을 감수하고자하는 금액 (자본 * 위험을 감수하기위한 비율)을 취하여 엔트리에서 정지까지의 거리의 돈 가치로 나눕니다. 이것은 우리에게 우리의 위치 크기를 제공합니다. 예를 들어 250,000 달러의 포지션 리스크에 대해 거래 당 25,000 달러의 계정 크기와 1 %의 위험이 있습니다. 우리 입장에서 정류장까지의 거리가 34.82 달러라면, $ 250 ³ · $ 34.82로 계산을 끝내고 포지션 크기 7 몫을 계산할 것입니다.
위치 크기 계산 작업은 ATR의 배수를 사용합니다. AAPL 주식에 565.25 달러의 예를 사용하고 17.41의 15 일 ATR에 2 *를 적용하면, 우리의 중지는 565.25 달러의 입장료의 양쪽에 34.82 달러가 될 것입니다. 가격이 530.43 달러로 떨어지면 길게 포지션이 끝나고 가격이 $ 600.07로 오르면 포지션이 중단 될 것입니다.
이 시스템은 가장 빠름 라인이 중간 라인과 교차 할 때 수입이 발생하는 지점에서 반대쪽으로 이윤을 얻습니다. 4/9/18 이동 평균선을 계속 사용하면 4 일 선이 9 일 이동 평균을 밑돌 때 긴 위치가 종료됩니다. 4 일 선이 9 일 이동 평균을 초과하면 짧은 위치가 종료됩니다.
변화.
3 개의 이동 평균선을 사용하면 가장 적합한 조합을 테스트하고 찾을 수있는 많은 변수가 있습니다. Curtis Faith의 책은 4/9/18 줄보다 훨씬 장기 변수를 사용하지만 예제로 5/15/30과 4/21/63의 조합도 보았습니다. 이 시스템을 테스트하는 또 다른 변형은 단순 이동 평균, 지수 이동 평균, 가중 이동 평균 및 이동 평균의 차이를 시험해 보는 것입니다.
자세한 내용은.
위에서 설명한 세 권의 책에서이 시스템을 찾을 수 있으며 테스트 결과를 다른 시스템과 비교합니다. 거북이의 길은 150 일, 250 일, 350 일 선으로 구성된 장기 시스템으로 사용됩니다. Technical Traders Guide for The Future Market and Dow Jones-Irwin Guide to Trading System은 4 일, 9 일 및 18 일간의 일정으로 사용합니다.
TFmt4에서이 시스템의 전체 코드를 구매하면 MetaTrader 4를 사용하여이 Triple Moving Average 시스템을 자동화하고 테스트 할 수 있습니다.
TFmt5에서이 시스템의 전체 코드를 구매하면 MetaTrader 5를 사용하여이 Triple Moving Average 시스템을 자동화하고 테스트 할 수 있습니다.
이 웹 사이트에 포함 된 정보를 기반으로 한 투자 결정과 관련된 모든 위험을 감수하십시오. 거래는 성격 상 명확하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 투자자는 위험 부담의 위험이 항상 존재하므로 손실을 사전에 준비 할 수있는 리스크 자본을 사용해야합니다. 투자자는 거래 전 자신의 개인 금융 상황을 완벽하게 검토해야합니다. 이 사이트의 시스템은 교육용 예이며 구입 또는 판매 할 권장 사항은 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보증하지 않습니다.

거래 시스템을 따르는 이동 평균 추세
콘텐츠로 들어가기 전에 이동 평균 크로스 오버 전략에 대한이 비디오를 확인하십시오. 이 비디오는 전략의 훌륭한 선구자입니다.
상위 6 개 Bollinger Bands® 트레이딩 전략.
Bollinger Bands Explained Video 볼링 밴드에 대한 간단한 동영상을 확인하십시오. 이 비디오는 지표 및 홍보에 익숙해 지도록 도와줍니다.
Day Trading Salary - 당신은 실제로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있습니까?
시간을내어이 비디오 전체를 보시기 바랍니다. 당신이 알아 차릴 것 인 것은, (1) a.
가장자리와 일 무역에 장기 지원 및 저항 수준을 사용하십시오 | Tradingsim 비디오 레슨.
얘들 아, 이 패턴은 계속해서 반복해서 반복된다. 우리가 함께하고있는 비디오를 시청 한 사람들은 그 사람이 있습니다.
일 무역 소득 격차 | Tradingsim 비디오 레슨.
안녕 얘들 아, 트레이시 심에서 나온 쿠 날이야. 수입 시즌은 여기! 이것은 모멘텀 트레이더들이 많은 스토리 주식만큼 잘하는 기간입니다.
무역 단기 단축 | Tradingsim 비디오 레슨.
가장 강력한 거래 설정 중 하나는 짧은 압박입니다. 짧은 쥐어 짜기는 짧은쪽에 붐비는 거래가있을 때 발생합니다. 여기에 k가 있습니다.
일 무역 포물선 주식 | Tradingsim 비디오 레슨.
오늘, 또 다른 낮은 유동 포물선 인 OPTT를 다룰 예정이었습니다. 지난 몇 주 동안 많은 종류의 거래가있었습니다. ou 참조.
황소 덫을 식별하고 거래하는 방법 배우기 | Tradingsim 비디오 레슨.
나는 너희들과 나눌 훌륭한 무역 예를 보았다. 우리는 하루 종일 황소 덫을 걸을 것입니다. 많은 분들이 알고 있듯이, Valea.
일 무역 지원 및 저항 수준 | Tradingsim 비디오 레슨.
안녕 얘들 아, 나는 일주일 전에 큰 거래를 통해 비디오를 정리했습니다. 무역은 주요 지원과 저항을 어떻게 사용할 수 있는지를 보여줍니다.
거래 방법에 대해 자세히 알아보기 뉴스 무역 | Tradingsim Video Lessons.
하루 종일 주식을 뉴스 촉매제로 거래하는 방법을 배우고 싶습니까? 이 예에서 우리는 HOG에 대한 인수 또는 인수 소문 인 Harley Davi를 다루고 있습니다.
일 무역 높은 모멘텀 주식 | Tradingsim 비디오 레슨.
광범위한 주식 시장은 BREXIT 최저치의 엄청난 회복을 이루었습니다. 근본적으로 모든 것을 되짚어 놓은 광범위한 시장 집회였습니다.
S & P500에 대한 일 무역 UVXY | Tradingsim 비디오 레슨.
상인들, 나는 UVXY와 S & P 500의 가격 움직임 사이에 흥미로운 상관 관계를 발견했습니다. 너무 자주 거래자들은 UVXY를 거래하고 있습니다.
일 무역 범위 오프닝 무역 | Tradingsim 비디오 레슨.
Opening range Breakdown (ORB) 나의 가장 좋아하는 날 거래 설정 중 하나는 아침 갭에 대한 개시 범위 붕괴입니다. ORB에서 내가 찾는 것은입니다.
하루 낮은 플로트 파라볼 릭 주식 거래 | Tradingsim 비디오 레슨.
저수익 주식 거래는 상인들이 꿈을 꾸는 날입니다. 특히 실행을 촉발시키는 뉴스 이벤트가있을 때, 그것은 불에 휘발유를 쏟는 것과 같습니다. Thes.
소득 격차 해소에 대한 무역 검토 | Tradingsim 비디오 레슨.
이것은 Tradingsim의 Kunal입니다. 우리는 일 무역 교육에서 여러분 모두로부터 많은 요청을 받았습니다. 저는 비디오 w를 만들어 실험하고 싶었습니다.
6 최고의 가격 액션 트레이딩 전략.
alton-hill-jr. wistia / medias / 2pixul88bf? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 가격 액션 차트의 개요 우리를 둘러 보시면.
가장 활동적인 주식 목록을 사용할 때 고려해야 할 8 가지 사항.
alton-hill-jr. wistia / medias / a873x4vrgp? embedType = seo & videoFoam = true & videoWidth = 640 주요 내용 하이 볼륨 주식에 집중 t.
평균 True Range Indicator를 사용하는 방법.
alton-hill-jr. wistia / medias / 09wm0pdl5s? embedType = seo & videoFoam = true & videoWidth = 640 이야기 하이라이트 평균 진실 범위 (ATR) .
5 달러 미만의 주식 - 멀리 머물러야하는 12 가지 이유.
alton-hill-jr. wistia / medias / yuxl3bmxzv? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 1. 휘발성에 대한 준비가 되셨습니까? 나는 다정하게.
최고의 주식을 일 무역으로 찾는 7 가지 방법.
alton-hill-jr. wistia / medias / fc4ho8vd5i? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 수천 개의 주식을 거래 할 수 있습니다.
처음 시간 거래 - 일관된 이익을위한 간단한 전략.
alton-hill-jr. wistia / medias / zauge55n3h? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 당신이 하루 거래를 시작했다고 가정합니다.
주간 거래에 대한 최고의 이동 평균.
왜 이동 평균은 일 무역을 위해 좋다 일을 지키기 간단한 일 무역은 빠른 게임이다. 1 초 만에 손쉽게 할 수 있고 b를 줄 수 있습니다.
얼마나 많은 모니터가 하루 거래를 위해서 필요합니까?
alton-hill-jr. wistia / medias / bqb95pycqt? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 350 먼저 절정에이를 알려줌으로써 시작하겠습니다.
이익을위한 데이 트레이딩 하단 꼬리.
하단 꼬리 형성은 아래로 움직이면 끝나는 추세 역전 패턴입니다. 아래는 아래 꼬리 패턴을위한 설정입니다.
생활을 위해 데이 트레이딩을 시작하려면 얼마의 돈이 필요합니까?
alton-hill-jr. wistia / medias / ni2h9znhxc? embedType = async & videoFoam = true & amp; videoWidth = 350 따라서 하루 거래를하는 것처럼 보입니다.
4 간단한 볼륨 거래 전략.
볼륨이 중요한 이유는 무엇입니까? 볼륨 분석은 볼륨 활동을 기반으로 추세의 상태를 평가하는 기술입니다. 볼륨은 ol 중 하나입니다.
데이 트레이딩 브레이크 아웃 - 4 간단한 거래 전략.
당신은 하루 상인입니까? 그렇다면이 기사가 하루 종일 세계를 탐색하기 시작할 때 도움이 될 것입니다. 오늘 우리는 goi입니다.
간단한 이동 평균으로 거래하는 방법.
간단한 이동 평균으로 거래하는 방법.
상위 6 개 Bollinger Bands® 트레이딩 전략.
Day Trading Salary - 당신은 실제로 얼마나 많은 돈을 벌 수 있습니까?
가장자리와 일 무역에 장기 지원 및 저항 수준을 사용하십시오 | Tradingsim 비디오 레슨.
일 무역 소득 격차 | Tradingsim 비디오 레슨.
무역 단기 단축 | Tradingsim 비디오 레슨.
일 무역 포물선 주식 | Tradingsim 비디오 레슨.
황소 덫을 식별하고 거래하는 방법 배우기 | Tradingsim 비디오 레슨.
일 무역 지원 및 저항 수준 | Tradingsim 비디오 레슨.
거래 방법에 대해 자세히 알아보기 뉴스 무역 | Tradingsim Video Lessons.
일 무역 높은 모멘텀 주식 | Tradingsim 비디오 레슨.
S & P500에 대한 일 무역 UVXY | Tradingsim 비디오 레슨.
일 무역 범위 오프닝 무역 | Tradingsim 비디오 레슨.
하루 낮은 플로트 파라볼 릭 주식 거래 | Tradingsim 비디오 레슨.
소득 격차 해소에 대한 무역 검토 | Tradingsim 비디오 레슨.
6 최고의 가격 액션 트레이딩 전략.
가장 활동적인 주식 목록을 사용할 때 고려해야 할 8 가지 사항.
평균 True Range Indicator를 사용하는 방법.
5 달러 미만의 주식 - 멀리 머물러야하는 12 가지 이유.
최고의 주식을 일 무역으로 찾는 7 가지 방법.
처음 시간 거래 - 일관된 이익을위한 간단한 전략.
주간 거래에 대한 최고의 이동 평균.
얼마나 많은 모니터가 하루 거래를 위해서 필요합니까?
이익을위한 데이 트레이딩 하단 꼬리.
생활을 위해 데이 트레이딩을 시작하려면 얼마의 돈이 필요합니까?
4 간단한 볼륨 거래 전략.
데이 트레이딩 브레이크 아웃 - 4 간단한 거래 전략.
콘텐츠로 들어가기 전에 이동 평균 크로스 오버 전략에 대한이 비디오를 확인하십시오. 이 비디오는이 기사에서 설명하는 전략 및 고급 주제에 대한 훌륭한 전조입니다.
그렇다면 단순 이동 평균은 무엇입니까? 일단 양파 껍질을 벗기 시작하면 단순 이동 평균은 단순하지만 아무 것도 아닙니다.
이 기사에서는 다양한 주제를 다루겠습니다. 몇 가지 예를 들자면, 우리는 간단한 이동 평균 공식, 인기있는 이동 평균 (5, 10, 200), 실제 실제 이동 평균 예제 및 몇 가지 크로스 오버 전략, 그리고 지표에 대한 나의 개인적인 경험을 논의 할 것입니다.
기사를 진행하기 전에 제가 지적하고자하는 몇 가지 추가 자료가 있습니다. (평균), 지수 이동 평균 (지수 이동 평균), 삼중 지수 이동 평균 (Triponential Moving Average))에 대한 더 광범위한 이해를 얻으려면 (1) 학습 시뮬레이터 (학습 한 내용을 연습해야 함) 및 (2) 추가 이동 평균 기사
단순 이동 평균 수식.
단순 이동 평균 (SMA)은 거래에 사용되는 가장 기본적인 이동 평균입니다. 간단한 이동 평균 수식은 마지막 "x"기간 동안 주식의 평균 종가를 취하여 계산됩니다.
MSFT로 간단한 이동 평균 예제를 살펴 보겠습니다. MSFT의 마지막 5 종가는 다음과 같습니다.
단순 이동 평균 계산식을 계산하려면 마감 가격 합계를 나누고이를 기간 수로 나누십시오.
5 일 SMA = 143.24 / 5 = 28.65.
나는 SMA가 단지 수학이라는 사실을 아주 좋아합니다.
모든 지표는 수학에 근거하고 있지만 상표 요건이있는 독점적 인 계산은 아닙니다.
전 세계가 공유 할 수있는 단순한 추가 및 분할입니다.
일반적으로 인생에서 말하는 가장 가치있는 것은 세상이 더 나은 곳으로 나아갈 수 있도록 선물로 주어집니다.
인기있는 단순 이동 평균.
인기있는 단순 이동 평균.
이론상 무한한 수의 단순 이동 평균이 있습니다.
당신이 생각하고 있다면 당신은 이상한 46 SMA 시장을 이길 수 와서 당신을 지금 멈추게합니다. 대부분의 상인이 매일 사용하게 될 가장 일반적인 SMA를 사용하는 것이 중요합니다.
나는 다른 사람들을 따라 다니면서 당신을지지하지 않지만, 다른 상인들이 단서를 찾고있는 것을 아는 것이 중요합니다. 다음은 시장에서 가장 많이 사용되는 SMA입니다.
5 - SMA - 하이퍼 거래자의 경우. 이것은 SMA가 짧을수록 거래시 더 많은 신호를 받게됩니다. 5-SMA를 사용하는 가장 좋은 방법은 더 긴 SMA 기간과 연계 된 거래 트리거입니다.
10-SMA - 단기 트레이더들에게 인기가 있습니다. 그네 매매 상인 및 일 상인을 위해 중대한.
20-SMA - 단기 상인을위한 버스의 마지막 정류장. 20-SMA를 넘어 기본적으로 기본 추세를보고 있습니다.
50-SMA - 중간 트렌드를 측정하기 위해 거래자가 사용합니다.
50 기간 간단한 이동 평균.
200-SMA - 장기 트렌드 추종자의 세계에 오신 것을 환영합니다. 대부분의 투자자는 주식이 강세 또는 곰 같은 경향에있는 경우에 대표하기 위하여이 평균의 위 또는 아래 십자가를 찾을 것이다.
200 기간 간단한 이동 평균.
SMA와의 거래를위한 기본 규칙.
SMA와의 거래를위한 기본 규칙.
대부분의 거래자는 단순한 이동 평균 크로스 오버를 거래하도록 알려줄 것이고 이익은 하늘에서 떨어질 것입니다.
불행히도 이것은 정확하지 않습니다. 흔히 주식은 기본 방향으로 만 계속 진행하기 위해 이동 평균 이상 또는 미만으로 틱 할 것입니다. 이것은 당신을 시장의 반대편에두고 당신의 위치에 맡길 것입니다. 다음은 SMA 거래에서 돈을 벌 수있는 몇 가지 방법입니다.
이것은 당신을 시장의 반대편에두고 당신의 위치에 맡길 것입니다. 다음은 SMA 거래에서 돈을 벌 수있는 몇 가지 방법입니다.
간단한 이동 평균과의 거래를 시도하기 전에 충분한 의문을 갖게되었으므로 SMA로 수익을 창출 할 수있는 몇 가지 방법을 살펴 보겠습니다.
주요 추세로 간다.
강하게 부수거나 내려간 주식을 찾으십시오. 다음 SMA 5,10,20,40,200을 적용하여 가격이 가장 좋은 설정을 확인하십시오. 올바른 SMA를 찾았 으면 가격이 SMA를 성공적으로 테스트 할 때까지 기다린 다음 주식이 기본 추세의 방향을 재개하고 있음을 가격 확인 다음 표시 줄에 거래를 입력하십시오.
두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 기본 추세를 퇴색시킵니다.
강세 나 강세가있는 주식 찾기 차트에 적용 할 간단한 2 개의 이동 평균을 선택하십시오 (예 : 5와 10) 최근 10 개의 막대에서 가격이 5 SMA 또는 10 SMA를 지나치게 터치하지 않았는지 확인하십시오 가격을 기다리십시오 동일한 막대에서 기본 추세의 반대 방향으로 두 이동 평균 위 또는 아래에서 닫습니다. 다음 막대에 거래를 입력하십시오.
SMA를 사용하여 기본 추세로 진행되는 실제 사례.
단순 이동 평균은 아마도 기술적 분석의 가장 기본적인 형태 중 하나 일 것입니다. 심지어 하드 코어 기본 녀석은 지표에 대해 말할 두 가지가있을 것입니다.
상인은 당신이 사용할 수있는 무제한의 숫자가 있기 때문에 신중해야합니다. 그리고 나서 당신은 믹스에서 여러 시간 프레임을 던져 버리고 정말로 지저분한 차트를가집니다.
아래는 일중 차트에 이동 평균을 사용하는 실황보기입니다. 아래 예에서 우리는 긴 자리를 지키고 추세의 오른쪽에 머무르는 것을 다룰 것입니다.
아래 차트는 2011 년 6 월 24 일 TIBCO (TIBX)의 차트입니다.
나는 이것이 몇 년 전이지만, 시장은 이전 설정을 반복 할 운명이라고 알고있다. 하루가 끝나면 그것은 인간 본성입니다.
단순 이동 평균 예.
주가가 촛대 높이에 가깝고 닫힌 상태에서 어떻게 브레이크 아웃했는지 주목하십시오. 브레이크 아웃 상인은 이것을 열차에 뛰어 들고 오프닝 캔들의 낮은 곳에 놓을 수있는 기회로 사용합니다. 이 시점에서 이동 평균을 사용하여 현재 추세의 강도를 측정 할 수 있습니다. 이 차트 예제에서 우리는 10 기간의 단순 이동 평균을 사용하고 있습니다.
이 차트 예제에서 우리는 10 기간의 단순 이동 평균을 사용하고 있습니다.
단순 이동 평균 - 판매 시점.
위의 차트를 살펴보면 간단한 이동 평균을 사용하여 $ 26.40 수준에서 판매하는 것을 어떻게 알았겠습니까?
내가 여기서 널 도와 줄께. 당신은 단서가 없었을 것입니다.
너무 많은 상인이 간단한 이동 평균을 사용하여 차트에서 정확한 판매 및 구매 포인트를 예측하려고 시도했습니다. 상인은 트리거에 대해 여러 개의 평균을 사용하여이 문제를 해결할 수 있지만 평균 한 개만으로는 충분하지 않습니다.
그러니 시간과 두통을 피하고 평균을 사용하여 이동의 힘을 결정하십시오.
이제 차트를 다시 한 번 살펴보십시오. 평균이 평평 해지면서 차트가 어떻게 롤오버되기 시작했는지 알 수 있습니까?
이 예에서의 돈은 주식 가격이 상승함에 따라 돈이 커지기 때문에 브레이크 아웃 거래자는 이러한 유형의 활동을 피하려고합니다. 다시 말하지만, 평균을 통해 십자가에 판매한다면 시간이 걸릴 수도 있지만 시간이 지남에 따라 커미션을 고려해 돈을 잃게됩니다.
만약 당신이 나를 믿지 않는다면 단순히 가격 차트가 어떻게 움직이는 지 또는 단순한 이동 평균에 기초하여 사고 팔아야합니다. 그것이 쉽다면, 세계의 모든 상인이 주먹을 넘겨 돈을 버는 것을 기억하십시오.
플랫 단순 이동 평균.
간단한 이동 평균과 기본 추세를 다시 한 번 살펴 보겠습니다. 저는 성배 설치라고 부릅니다.
이것은 책 및 세미나에서 볼 수있는 설정입니다. 브레이크 아웃에서 구매하고 가격 조치 아래에서 주식이 교차 할 때 판매하십시오.
아래는 2011 년 6 월 24 일 Sina Corporation (SINA)의 일중 차트입니다. 가격 차트가 20 일 이동 평균보다 훨씬 깔끔하게 유지되는지보십시오.
단순 이동 평균 - 완벽한 예.
그게 아름다운 차트가 아닐까요? 오픈 80 달러에서 구매하고 가까운 92 달러에서 팔립니다.
하루에 15 %의 빠른 이익과 손가락을 들어야 할 필요가 없었습니다.
두뇌는 우스운 일입니다. 나는 처음 거래를 시작할 때 이와 같은 차트를 본 다음 아침 활동과 일치하는 설정을 구입할 것을 기억합니다.
나는 볼륨과 가격 액션의 동일한 유형을 찾고, 나중에 내 플레이가 추세가 아니었던 현실로 얼굴을 때려 눕힐 것이다.
이것은 거래에서 진정한 도전이며, 한 차트에서 잘 작동하는 것은 다른 차트에서 잘 작동하지 않습니다. 이 예에서는 20-SMA가 잘 작동했음을 기억하십시오. 그러나 돈을 벌 수있는 시스템을 만들 수는 없습니다.
SMA를 사용하여 주요 추세에 대항하는 실제 사례.
간단한 이동 평균을 사용하여 거래하는 또 다른 방법은 추세에 반하는 것입니다. 더 높은 확률의 놀이 중 하나는 대응하는 것입니다.
확률이 더 높은 놀이 중 하나는 극단적 인 간격 움직임에 맞서 싸우는 것입니다. 간격에 관한 많은 연구가있었습니다. 주식 시장의 기간 (60 년대 평행선, 90 년대 후반의 붐 또는 2000 년대의 변동성)에 따라 갭이 시간의 50 %를 채울 것이라는 안전한 가정입니다. 거래자가 카운터에 갈 때 사용할 수있는 또 다른 유효성 검사는 간단한 이동 평균 이하이거나 가까운 것입니다. 아래의 예에서 FSLR은 단색으로 갭이 있습니다.
4 %. 격차 이후 주식은 강세를 보였다.
거래자가 카운터에 갈 때 사용할 수있는 또 다른 유효성 검사는 간단한 이동 평균 이하이거나 가까운 것입니다. 아래의 예에서 FSLR은 단색으로 갭이 있습니다.
4 %. 격차 이후 주식은 강세를 보였다.
카운터 거래 설정에 대해서는 매우 신중해야합니다. 당신이 무역의 틀린면에 있다면, 당신과 같은 위치에있는 다른 사람들이 다음 다리를위한 연료가 될 것입니다.
차트에서 몇 시간 앞으로 감습니다.
FSLR 짧은 추세.
당신이 짧게 가고 주식이 거의 회복하지 못하거나 변동성이 줄어들 때마다 당신은 좋은 자리에 있습니다. 하루 동안 FSLR이 얼마나 낮았는지 주목하십시오. 싸움을 할 수 없다. 이제 2011 년 7 월 1 일까지 하루를 뛰어 보겠습니다.
무슨 일이 일어난 것 같니?
너는 그것을 얻었고, 그 차이는 채워졌다.
FSLR Gap Filled.
단순 이동 평균 크로스 오버 전략.
단순 이동 평균 크로스 오버 전략.
이동 평균은 그 자체로 시장 거래에 대한 훌륭한 로드맵을 제공합니다.
그러나 이동 평균 크로스 오버가 거래 개시 및 종료의 방아쇠가되는 것은 무엇입니까? 이 전략에 대해 명확한 태도를 취하고 내가이 전략의 팬이 아니라고 말하겠습니다.
첫째, 이동 평균 자체가 지연 지표입니다. 이제는 지연 지표가 다른 지연 지표를 통과 할 때까지 기다려야한다는 생각에 넘어 섰습니다.
웹을 둘러 보면 크로스 오버 전략과 함께 사용하는 가장 일반적인 간단한 이동 평균은 50 일과 200 일입니다. 50 단순 이동 평균이 200 단순 이동 평균을 초과하면 황금 십자가를 생성합니다.
반대로, 50 단순 이동 평균이 200 단순 이동 평균 아래로 교차하면 이는 죽음의 십자가를 만듭니다.
나는 이것을 언급 만하므로 장기 투자에 적용 할 수있는 설정을 알고 있습니다. Tradingsim이 데이 트레이딩에 주력하기 때문에 적어도 기본적인 크로스 오버 전략을 따라갈 수 있습니다.
움직이는 평균 교차와 날 거래.
2 개의 간단한 이동 평균 크로스 오버 전략.
가장 먼저 알아야 할 것은 어떻게 든 서로 관련이있는 두 개의 이동 평균을 선택하는 것입니다.
예를 들어, 10은 20의 절반입니다. 또는 50과 200이 장기 투자자에게 가장 인기있는 이동 평균입니다.
두 번째로 움직이는 평균 크로스 오버 거래를위한 방아쇠를 이해하게 될 것입니다. 구매 또는 판매 신호는 작은 이동 평균이 큰 이동 평균 위 또는 아래로 교차하면 트리거됩니다.
십자가에 구입.
2013 년 4 월 9 일부터 Apple의 차트 작성 예에서 10 기간 SMA는 20 기간 SMA를 초과했습니다. 주식은 422 달러에서 428.50 달러까지 좋은 주간 경기를 보였습니다.
그저 아름다운 차트가 아니겠습니까? 10- 기간 SMA는 빨간색 선이고 파란색은 20- 기간입니다. 이 예에서는 파란색 선 위로 빨간색 선이 닫히면 빨간색 선이 424 달러보다 약간 높은 진입 점을 얻었을 것입니다.
십자가 판매.
판매 행동이 시작될 때를 살펴 보겠습니다. 이 예에서는 2013 년 4 월 15 일에 주식이 바닥 났을 때 판매 행동이 시작되었습니다.
이제이 두 가지 예에서 재고가 매우 적은 마찰로 원하는 방향으로 편리하게 어떻게 이동했는지 알 수 있습니다.
글쎄요, 이것은 현실에서 가장 먼 것입니다. 어떤 심볼에서 움직이는 평균 크로스 오버를 살펴보면 고수익 크로스 오버 신호보다 더 많은 거짓 신호와 옆쪽 신호를 보게됩니다. 이것은 표면의 주식 대부분이 무작위 패턴으로 움직이기 때문입니다.
사람들을 기억하십시오. 큰 돈을 버는 플레이어가 당신을 돈에서 분리하기 위해 매 턴마다 당신을 속일 수있는 일입니다.
헤지 펀드와 자동화 된 거래 시스템의 등장으로, 내가 찾은 모든 깨끗한 크로스 오버 게임에 대해, 나는 잘 다룰 수없는 또 다른 12 가지 또는 그 이상의 것을 보여줄 수 있습니다. 이것은 다시 내가 크로스 오버 전략을 돈 거래의 진정한 수단으로 시장을 거래하는 것으로 추천하지 않는 이유이다.
내 개인 여행 데이 트레이딩 단순 이동 평균.
이제 모든 기본 사항을 살펴 보았으므로 간단한 평균 이동 평균을 사용하여 내 일일 거래를 안내합니다.
간단한 이동 평균 - 인포 그래픽이있는 여행 일 데이 트레이딩.
당신은 너 자신에게 말할 수있다. "나는이 남자의 경험에 대해 왜 신경을 쓰느냐? 내 것은 달라질 것인가?"
이론 상으로는 그렇습니다. 그러나 우리의 길 사이에 평행선이있을 수 있으며, 실수를 피할 수있게 도와 줄 수 있습니다.
그것은 2007 년 봄이었고 나는 하루 거래에서 막 시작했습니다.
나는 볼륨과 이동 평균을 느꼈다. 나는 거래를 할 때 나를 안전하게 지켜줄 필요가 있었다. 나는 모든 책을 읽고 기술 분석에 관한 최고의 "전문가"로부터 웹에있는 많은 기사를 열람했다.
나는 차트를 보았고 내가 볼 수있는 것에서 가격은 항상 10 기간 이동 평균을 존중했습니다.
나는이 시점에서 당신이 차트에서 당신이 원하는 것을보고 모든 성공한 예제에 대해, 수십 개의 실패한 가능성이 있음을 알지 못했습니다.
나는 주식이 단순한 이동 평균 이하로 마감되고 길었을 때 벗어날 수 있어야한다고 생각했다. 그러나 주식이 평균 이상으로 유지 될 수 있다면, 나는 나의 위치를 ​​잡고 돈이 내게로 흐르게해야한다.
몇 가지 차트 예제를 살펴보고 웅장 함에 대한 나의 망상에 대한 느낌을 갖도록하겠습니다.
단순 이동 평균을 타기.
솔직히 부적절하기 때문에 위 차트의 시세 표시에 대해 걱정하지 않으려합니다.
요점은 내가 수백 가지를 보았고이 패턴으로 수백 개의 차트를 의미한다는 것입니다.
제가 고정 된 패턴은 10 기간 이동 평균 이상의 십자가 였고 그 다음에는 달에 대한 집회였습니다.
나는이 간단한 패턴을 돈으로 버는 것이 얼마나 쉬운 일인지에 대한 흥분을 느꼈다.
이제 기어를 1 초 동안 변속합니다. 내가 아는 누군가는 내가 강한 분석 정신을 가지고 있음을 안다.
숫자를 검토 한 다음 다시 실행하여 모든 항목이 제대로 작동하는지 확인합니다.
그러므로이 여정에서 두 번째 단계입니다.
# 2 - 세 줄.
내 여행의이 시점에서, 그것은 2007 년 여름에 관한 것입니다. 저는 거래를하고 다른 시스템을 시도하고 있지만 큰 성공을 거두지는 않았습니다.
나는 bollinger 밴드 및 몇 가지 다른 지표와 함께 10 기간 간단한 이동 평균을 사용하고 있습니다.
아직 스파게티 차트가 없지만 조금 바쁩니다.
따라서, 나의 거래를 검토 한 후에, 물론, 나는 한 이동 평균이 차트에 충분하지 않다는 것을 깨닫게되었습니다.
더 많은 지표를 차트에 올릴 필요성은 항상 상인에게 잘못된 대답입니다. 그러나 우리는 반대편에서 나오기 위해이 과정을 거쳐야합니다.
단기, 중기 및 장기 간 이동 평균을 합하면 각 신호를 신속하게 검증 할 수 있다고 생각했습니다.
짧은 기간을 사용하여 단기간 방아쇠를 확인하는 수단으로 중기선의 중간 또는 중간을 넘었을 때 방아쇠를 당기고, 방아쇠를 당길 때 방아쇠를 당길 것입니다. 경향.
너를 조금 혼란스럽게 만들었 니?
이것을 차트를 통해 설명해 보겠습니다.
세 가지 간단한 이동 평균 - 내 여행.
위의 예에서 파란색 선은 5-period SMA이고 빨간색 선은 10-period SMA이며 자주색 선은 20-period SMA입니다.
당신은 물론 당신에게 가장 잘 맞는 설정을 사용하는 것을 환영하지만, 차트의 혼란을 피하기 위해 각각의 이동 평균은 서로 다른 배수가되어야합니다.
트리거 평균으로 가장 짧은 SMA를 사용했습니다. 중간 선의 위 또는 아래를 넘을 때 나는 잠재적 인 무역을 할 것입니다.
방아쇠를 당길 필요가 있던 표시는 가격이 장기 이동 평균의 위 또는 아래 인 경우에이었다.
따라서 차트로 돌아가서 첫 번째 구매 신호는 파란 선이 빨간색 위에 교차하고 가격이 보라색 선 위에있을 때 나타납니다. 이것은 우리에게 유효한 구매 신호를 주었을 것입니다.
그런 다음 좋은 수익을 올린 후에 짧은 선이 빨간색 선을 넘으면 빠져 나오는 것이 우리의 시간이었습니다.
우리가 짧아야한다는 뜻인가요?
아니요. 가격이 보라색 선 (장기)보다 여전히 높았 기 때문에 짧은 위치를 차지해서는 안됩니다.
우리가 항상 길거나 짧은 위치에있는 것은 아닙니다. 가격이 이동 평균보다 높거나 낮기 때문입니다.
몇 년 뒤 다시 돌아 보면, 다소 혼란스러워 보이지만, 나는 일종의 시스템을 가지고 있다고 스스로 칭찬해야합니다.
이 모든게 어떻게 다 이루어 졌다고 생각하니?
걱정하지 마라, 내가 너에게 지금 말할거야.
# 3 - 신호를 사고 파십시오.
내 여행의이 시점에서, 나는 여전히 좋은 곳입니다. 그게 바로 내가 그린 웃는 얼굴로 표현하기를 바랬던 것입니다. 녹색은 또한 자금 흐름의 기대를 나타냅니다.
이 시점에서 늦여름 쯤이었습니다. 나는 세 가지 간단한 이동 평균을 사용하는 새로운 시스템을 준비 할 준비가되었습니다.
오히려 이것이 원래 예상했던 것보다 훨씬 더 어려웠다는 것이 나에게 명백 해졌다.
우선, 어떤 종목을 고를지를 ​​판단하기가 어려웠습니다.
일단 휘발성 주식 거래에 착륙 했더니, 그들은 잘못된 진입 신호를 주거나 하루 종일 추세를 보이지 않았습니다.
시장에서 이러한 수준의 거절이 심화되었습니다. 나는 스크린을 보면서 "왜이게 효과가 없습니까?"라고 생각한 것을 기억합니다.
차트는 아래처럼 보이기 시작했고, 이런 일이 발생하지 않도록하기 위해 할 수있는 일은 없었습니다.
내가 다음에 한 것 같아?
맞습니다. 분석 측면이 시작되어 더 많은 데이터를 검토해야했습니다.
# 4 설정.
어떤 시점에서 지표를 사용하여 몇 개월 이상 거래 한 사람은 설정을 변경하기 시작했습니다. 글쎄, 나는 완전히 다른 수준으로 그 개념을 가져 갔다.
Tradestation을 사용하면서 당시 미국 주식 거래가 있었고 매 시간마다 당신이 상상할 수있는 조합을 운영하기 시작했습니다.
그런 다음 Tradestation의 보고서 옵티 마이저를 실행하여 상황이 어떻게 진행되는지 살펴 보았습니다.
45 간단한 이동 평균.
2 기간 간단한 이동 평균.
보시다시피 이들은 절망적이었습니다. 나는 결과가 좋았던 것에 착륙했다고 느낄 때까지 모든 종류의 조합을 운영하고있었습니다.
이제, 한 번에 하나의 주식에 대해이 결과를 실행했습니다.
목표는 하루 종일 거래 할 수있는 Apple이나 다른 대량의 보안을 발견하여이 신호를 사용하여 수익을 창출하는 것입니다.
내 평균 선택으로 10 기간으로 처음 정착 한 후 세 가지 이동 평균을 추가하려는 시도와 마찬가지로 이번에도 유효성 검사를 추가 할 필요가있는 동일한 작업을 수행했습니다.
그래서, 역사적인 데이터 (시장이 결코 반복되지 않기 때문에 바로 다음 날에는 쓸모없는 것입니다)를 기반으로 발견 한 설정으로 앞으로 나아가는 대신, 나는 시장에서 다시 한 번 현명하기를 원했습니다.
이 가장자리에 대한 나의 길은 최적화 된 이동 평균을 대체하는 것이 었습니다.
읽으려면 고통 스러울 것입니다. 이 경험을 되 살리는 것이 분명 고통 스럽습니다.
이 모든 분석을 마치고 나는 꽤 기분이 좋았다. 나는 내 단점을 해결하고 평균을 옮겨 감에 따라 엘리트 수준으로 나아갈 것이라고 느꼈다.
# 5 Displace.
실향민 이동 평균에 익숙하지 않은 사람들은 가격 행동 전후의 평균 이동 수단입니다.
재고를 조금 더 늘릴 수 있도록 더 높은 기간 수를 상쇄 할 수 있습니다.
반대로 오프셋을 음수로 설정하면 트렌드를 뛰어 넘을 수 있습니다.
이 기사의 초점은 단순한 이동 평균을 중심으로하므로이 기사에서이 개념을 배수하지 않을 것입니다.
요점은, 평균을 예측 도구로 사용하면 신호의 정확도가 더 높아질 것입니다. 이렇게하면 절벽에서 떨어지기 전에 탈주 전에 무역에 뛰어 들거나 우승자를 빠져 나갈 수있었습니다.
이 점을 설명하기 위해 동일한 간단한 이동 평균 지속 시간을 사용하는이 차트 예제를 확인하십시오. 그러나 추세를 뛰어 넘기 위해 평균을 하나씩 대체합니다.
이동 평균 판매 신호 이동.
현실은 내가 결코 실현하지 않거나 실제 팝 전에 너무 빨리 수상자를 탈퇴하는 거래에 뛰어들 것이라고합니다.
이것은 물론, 완전히 나를 깨뜨리고 잃어버린 느낌을 남겼습니다. 나는 가볍게 말하지 않는다.
나는 절망감이 너무 진실하다는 것을 의미한다. 솔직히 말하면 너는 그만두고 싶다.
나는이 끔찍한 혐오감을 느끼고 결코 다시 거래를 생각하지 않으려 고하는 것이 일관된 이익을 향한 여행의 일부라고 생각합니다.
나의 여행으로 되돌아 가면서, 이 점에서 그것은 늦은 가을이었다, 초 겨울. 그리고 나는 단지 움직이는 평균으로하게되었다. 이것은 내 빨간 불행한 얼굴에 분명히 반영됩니다.
# 6 더 많은 지표.
이것은 기술 분석의 끔찍한 저주입니다.
기술 지표 및 시스템은 이제까지 파악하기 어려운 주식 시장을 시도하고 해독하기위한 지표를 더 많이 이끌어냅니다.
나도 시장에서 고통의이 끔찍한 증상에 희생되었다.
이것은 움직이는 평균과 함께 여행의 나의 가장 암울한 기간이었다.
손실 측면에서가 아니라 내 거래 시스템 및 전반적인 신뢰로 인해 손실되었다고 생각합니다.
나는 언젠가 하나의 시스템을 시험해보고 다음 뜨거운 시스템을 위해 그것을 포기할 것이다. 이 과정은 시장에 관계없이 일관되게 작동 할 것이 무엇인지 계속 탐색하면서 수년간 계속되었습니다.
이것은 bollinger 밴드, macd, 천천히 stochastics에서 모든 지표를 시도하고 포함 - 당신 이름, 그것을 시도했다.
이 기사에서 아무 것도 얻지 못한다면, 내가 쓸데없는 분석을 해본 것과 같은 실수를 저 지르지 마라. 당신은 약간의 견인력을 발휘할 것입니다, 그러나 그것은 당신 자신을 존중하고 시장을 어떻게 인식하고 있는지 당신의 시간을 훨씬 더 잘 사용합니다.
# 7-20 기간 단순 이동 평균.
수년 간의 거래를 통해, 나는 20 기간의 단순 이동 평균에 착륙했습니다. 때때로 나는 단순하고 기하 급수적 인 것 사이에서 변동 할 것이다. 그러나 20은 나의 수다.
이것은 내가 브레이크 아웃 상인뿐만 아니라 풀 베는 상인으로부터 상인으로 발전했기 때문입니다.
나는 시장 방향을 측정하는 수단으로 20 기간 이동 평균을 사용하지만, 매매에 대한 방아쇠는 아닙니다.
이 모든 것은 주식이 평균 및 그 주변에서 거래되는 방식을 결정하는 내 능력에 달려 있습니다.
때때로 주식은 평균을 깨뜨릴 것입니다. 그러나 나는 매도가 어렴풋이 나타나고 있다는 것을 두려워하지 않습니다. 나는 그 주식이이 수준에서 어떻게 수행되는지보고 싶어.
내가 본질적으로 10 년 전의 내가 봤던 것과 똑같은 것으로 되돌아 왔다고 생각하는 것은 재미있다.
"이 결론에 이르기까지 오랜 세월이 걸렸습니까?"
절대적으로하지. 그것은 길을 따라 모든 죽음과 어둠이 아니었고 간단한 이동 평균은 나의 거래 툴킷의 한 구성 요소 일뿐입니다.
즉, 단순한 이동 평균을 마스터하는 것이 상인으로 나를 만들거나 꺾지 않을 것입니다.
그러나이 기술 지표를 올바르게 사용하는 방법을 이해하면 일관된 이익을 창출 할 수있었습니다.
그래서 당신은 단순한 이동 평균으로 어떻게 거래합니까?
4 가지 핵심 사항.
기사의이 시점에서이 질문에 답할 수 있기를 바랍니다.
아직 파악하지 못했다면 단순 이동 평균은 독립 실행 형 트리거로 사용할 수있는 지표가 아닙니다.
이제는 지표가 추세의 방향을 모니터링하거나 충동적인 움직임을 겪은 후 시장이 언제 지쳐 가고 있는지를 판단하는 데 훌륭한 도구가 될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다.
SMA를 나침반이라고 생각하십시오. 자세한 좌표를 원한다면 다른 도구가 필요 하겠지만, 적어도 당신이 어디로 향하고 있는지 생각해보십시오.
나는 당신에게 개념적 요점이 충분하지 않다는 것을 안다. 그래서 문자 그대로 보자.
간단한 이동 평균 만 사용하십시오. 간단한 이동 평균 위 또는 아래에서 닫는 가격을 기반으로 매매 신호를하지 마십시오. 지표가 가장 인기있는 기술적 분석 도구이므로 단순 이동 평균을 사용해야합니다. 단순 이동 평균과 상호 작용합니다. 알고리즘 및 더 정교한 거래자에게는 종종 가짜 도구이기 때문입니다.

이동 평균 크로스 오버 시스템 개선.
단순한 이동 평균 크로스 오버 시스템을 살펴보고 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다. 특히 두려운 범위의 시장에서 휩쓰의 수를 줄임으로써 이동 평균 시스템의 성능을 향상시킬 수 있습니까? Whipsaws는 시장이 동향 모드에서 통합 모드로 이동할 때 발생합니다. 이 통합 모드에서는 시스템이 길어 지거나 짧아지면서 거래를 잃어 버리게됩니다. 긴 거래는 갑자기 멈추게됩니다. 마찬가지로 짧은 거래. 이 '거짓 신호들'& # 8217; 귀하의 주식 곡선을 파괴 할 수 있습니다. 이 기사에서는 단순 이동 평균 크로스 오버 시스템을 향상시키는 두 가지 간단한 방법을 제시하려고합니다. 이러한 아이디어는 거래 시스템에 쉽게 구현 될 수 있으며 추세 추적 시스템을위한 훌륭한 출발점을 제공 할 수 있습니다.
기준선 시스템.
우리의 기본 시스템은 유로 선물의 일일 차트에서 실행되는 두 가지 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성됩니다. 나는 유로화를 선호하는 경향이있는 주식 지수 시장과 달리 견조한 동향 특성을 보여주기 때문에 유로화를 선택했다. 더 빠른 이동 평균 (트리거 SMA 또는 트리거 선)이 느린 이동 평균 (느린 SMA 또는 느린 선)을 교차 할 때 신호가 생성됩니다.
느린 SMA 50 기간.
SMA 3 기간을 트리거하십시오.
방아쇠가 저속 SMA 위를 교차하면 길게 이동하십시오.
슬로우 SMA에서 트리거가 교차 할 때 짧게 이동하십시오.
테스트 날짜 : 2001 년 5 월 & # 8211; 2013 년 9 월 30 일
커미션 & amp; 슬리피 : 무역 당 30 달러가 공제됩니다.
계약 수 : 1.
TradeStation을 사용하는 경우 Baseline System은 TradeStation에서 제공 한 두 가지 전략을 차트에 삽입하여 만들어졌습니다. 아래는 두 가지 전략입니다. 첫 번째 규칙은 긴 항목 (LE) 규칙을 제어하고 두 번째 규칙은 짧은 항목 (SE) 규칙을 제어합니다. 이동 평균에 대한 두 개의 다른 기간에 대해 입력 필드에 3과 50이 포함되어 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 전략을 사용하여 구매하면 코딩 기술없이 초 단위로 이동 평균 크로스 오버 전략을 수립 할 수 있습니다.
베이스 라인 시스템 주식 곡선.
이 두 가지 간단한 규칙은 실제로 장기적으로 수익성이있는 거래 시스템을 만듭니다. 이것은 유로 선물 시장의 추세 특성에 대한 시사입니다. 그러나 새로운 지분 최고치가 생성되지 않는 장기간의 대규모 인하와 장기간의 기간이 있습니다. 실제 돈으로 실제로 거래 할 사람은 없을 것입니다. 아래 이미지는 2011 년 6 월에서 8 월까지의 여름 기간에 유로화가 통합 단계에 진입 한 최근 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 우리의베이스 라인 시스템은 연속 8 개의 패배를 일으켰습니다.
Whipsaw 2011 년 여름.
개선 1 : 지연된 입력.
이 입력 방법을 사용하면 트리거 선이 느린 SMA를 지나간 후 ​​시장 진출을 지연시킬 수 있습니다. 따라서 트리거 선이 느린 SMA를 통과 할 때 우리는 즉시 우리의 입장을 열지 않습니다. 우리는 몇 마디 지연. 십자가가 발생한 후 15 개의 막대를 기다립니다. 신호 후 10 번째 막대에서 가격이 여전히 느린 SMA (긴 입력)보다 높고 11 일에 열리는 지 확인합니다. 가격이 우리의 느린 SMA보다 낮 으면 새로운 지위를 열지 않습니다. 이렇게함으로써 우리는 원래의 SMA 십자가보다 나중에 거래에 들어가는 희생을 치루면서 약간의 whipsaw를 제거합니다. 이 방법의 배경은 새로운 강세장이 시작되면 곧 가격이 느린 SMA보다 낮아지지 않아야한다는 것입니다. 즉, 다음 시장 단계에서 유죄 판결 금액을 측정하는 또 다른 방법입니다. 그러나 우리는 출구를 똑같이 유지할 것입니다. EMA 교차가 발생하면 우리는 항상 열린 자세를 취합니다. 새로운 직책을 열 때만 지연을 적용합니다.
지연된 진입과 함께 나타나는 주식 곡선은 실제로 전체 주식 곡선을 제로 선 위로 움직입니다. 거래 감소 및 총 순이익 감소. 또한 손익분기 점은 조금 더 들쭉날쭉 해 보이며 약간 더 부드럽게 올라가는 것을 의미합니다. 아래는 2011 년 여름 추운 겨울을 보여주는 이미지입니다. Whipsaws 수를 8에서 0으로 줄였습니다.
Whipsaw 2011 년 여름.
개선 2 : 무역 밴드.
트리거 라인이 느린 SMA를 지나쳐야 만하는 표준 이동 평균 크로스 오버와 달리, 트리거 라인은 이제 느린 SMA를 넘어서서 확신을 입증해야합니다. 예를 들어, 저속 SMA 위의 다른 대역을 저속 SMA 위의 1 ATR 인 것으로 묘사하십시오. 새로운 긴 위치를 열려면 트리거 라인이 저속 라인 위의 ATR 밴드를 통과해야합니다. 이제 SMA 아래에 하나의 ATR 인 다른 밴드를 그립니다. 이 밴드는 우리가 짧은 자리를 열 때 우리의 짧은 방아쇠를 나타냅니다. 우리는 우리의 진입을 지연시키고 시장이 우리에게 어떤 힘을 보일 것을 강요함으로써 일부 휘파람을 제거하기를 희망합니다.
여러분 중 일부는 이미 우리가 가진 것이 Keltner 채널이라는 사실에 주목했을 것입니다. Keltner 채널은 저속 SMA 위와 아래에서 상위 밴드 X 수의 ATR이있는 이동 평균 (저속 SMA)에 불과합니다. 상부 및 하부 밴드는 긴 위치 또는 짧은 위치로 들어가기위한 방아쇠 역할을한다. 밴드는 새로운 포지션을 시작하기 위해 더 많은 가격 유죄를 요구하는 확대되는 변동성에 적응합니다. 마찬가지로, 이러한 밴드는보다 낮은 변동성 시간 동안 계약을 맺습니다. 따라서 진입 및 퇴출 규칙은 단순한 이동 평균 크로스 오버보다 변화하는 시장에 더 역동적입니다.
형평성 그래프는 우리의 기준선 시스템과 크게 다르지 않습니다. 전체 주식 곡선은 제로 라인 근처에서 더 적은 시간을 소비하며 거래가 적습니다. 아래는 Band System이 잘못된 신호의 수를 8 개에서 2 개로 줄였다는 것을 보여주는 동일한 기간입니다. 이는베이스 라인 시스템보다 큰 개선입니다.
두 가지 방법 각각은 원래 기본 시스템의 결과를 향상 시켰습니다. 아래 표를 보면 수익 요인, 승자 비율 및 평균 거래 순이익과 같은 실적 통계가 모두 증가한 것을 볼 수 있습니다. Keltner는 최고의 전반적인 통계를 산출했습니다. 우리는 진짜 돈으로 거래 할 수있는 거래 시스템을 갖고 있지는 않지만, 우리의 사명을 완수했습니다. 우리는 Delayed Entry System과 Band Entry System으로 Whipsaws 수를 줄였습니다. 각 시스템에서 수행 한 거래 수와 거래에서 차지하는 비율을 보면 알 수 있습니다.
더 많은 아이디어.
이 연구는 모든 유형의 방향으로 진행될 수 있습니다. 여기에 두 가지 아이디어가 더 있습니다.
시간이 지체되면서 지연됨 & # 8211; 우리 모두가 알고 있듯이 시장은 동향과 비 동향 사이를 전환합니다. 큰 우승 트레이드가 끝난 직후에 움직이는 평균 크로스 오버 시스템에서 종종 휩쓰기를 볼 수 있습니다. 시장은 현재 범위 제한 시장으로 변모하고 있으며 언젠가는이를 수행 할 것입니다. 그러나, 탈주의 가능성에 대한 착용 일 또는 주로서 아마 증가합니다. 따라서 시간이 지남에 따라 지연 량을 줄일 수 있습니다. 성공적인 거래가 끝나면 기본 X 표시 줄 지연으로 다음 교차를 찾습니다. 시장은 범위 제한을 유지하고 몇 주 동안 여러 가지 잘못된 신호를 생산하지만 시스템은 새로운 신호를 내지 않습니다. 이 잘못된 신호 중에 지연 카운터가 재설정되지만 항상 X로 재설정되지는 않습니다. 매일 또는 매주 우리는 X 일 지연을 1 줄입니다. 우리는 시간이 지날수록 탈주가 일어날 가능성이 높아짐에 따라 우리가 믿기 때문에 이것을합니다. 그러나 우리는 X를 0 이하로 줄이는 일은 결코하지 않습니다. 사실, 우리는 결코 5보다 훨씬 낮게 가고 싶지 않을 것입니다.
트렌드 필터 & # 8211; 이전 기사에서는 rsRank 또는 200 기간 SMA를 추세 지표로 사용하여 유로화에 대한 더 큰 그림을 결정했습니다. 다른 말로하면, 우리는 완고한 시장이나 곰 같은 시장 안에 있습니까? 아마도 황소 시장에서 오랜 거래를하거나 곰 시장에서 짧은 거래를하는 것만으로 결과가 개선 될 것입니다. 이것은 수행하기에 흥미롭고 간단한 테스트 일 것입니다. 나는 당신의 결과를 듣고 싶습니다.
아래에 의견을 남기십시오. 나 자신의 테스트에서 어떤 아이디어 나 결과를 듣고 싶습니다!
베이스 라인과 Keltner 채널 시스템 모두 생성이 간단하여 여기에 포함되지 않습니다. 그러나 지연된 엔트리 기반 시스템은 코드 작성에 약간의 어려움이 있으므로 여기에서 시스템을 다운로드 할 수 있습니다.
지연과 함께 MA 크로스 오버 TradeStation (ELD)
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
관련 게시물.
부서진 전략 또는 시장 변화 : 실적 저조 여부 조사.
어떤 작품을 찾았는지, 그리고 작동하지 않는 것.
주식 곡선 거래 & # 038; 을 넘어서.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.
다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
커브 피팅을 중지하는 방법을 배우십시오!
커브 피팅을 중지하는 방법에 대한이 무료 안내서를 다운로드하십시오. 이 네 가지 간단한 단계를 따르면 거래가 극적으로 개선 될 수 있습니다!