수준 2 시장 깊이 forex

주문서, 레벨 I 및 II 시장 데이터에 대한 설명.

시장 데이터 피드 간의 차이점에 대해 알아보십시오.

무역업자가 거래를하는 데 사용하는 도구 중 하나는 일반적으로 레벨 I 및 레벨 II 시장 데이터라고하는 시장 데이터입니다. 시장 데이터에는 현재 가격 및 최근에 완료된 거래에 대한 정보가 포함됩니다. 레벨 II는 레벨 1보다 많은 정보를 제공합니다. 거래자는 거래에 필요한 데이터 피드를 결정한 다음 브로커를 통해 해당 데이터 피드에 가입합니다. 브로커에 따라, 레벨 Ⅰ과 레벨 Ⅱ는 그들과 관련된 비용이 다를 수 있습니다.

따라서 데이터 피드의 차이점을 알아야하므로 불필요한 것에 대해 비용을 지불하지 않습니다.

수준 1 시장 데이터.

기본 시장 데이터는 수준 I로 알려져 있으며 다음과 같은 정보를 포함합니다.

입찰가 : 누군가가 자산을 사 겠다는 가장 높은 게시 가격. 입찰가 크기 : 사람들이 입찰가로 구매하려고하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. Ask Price : 누군가가 자산을 팔려고하는 최저 게시 가격. & # 34; 쿠폰 가격이라고도합니다. & # 34; Ask size : 주식 가격, 매도 가격 또는 매도 가격의 매수. 최종 가격 : 마지막 거래가 발생한 가격입니다. 마지막 크기 : 마지막 거래에 관련된 주식, 외환 롯트 또는 계약 수.

수준 I 시장 데이터는 대부분의 차트 기반 거래 시스템을 거래하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 가격 행동 또는 지표 기반 전략을 거래하는 경우 레벨 I 시장 데이터가 모두 필요합니다.

다른 거래자가 입찰 및 제공하는 방식의 변화를 기반으로 거래하는 Scalpers 또는 거래자는 여러 단계의 입찰가 및 오퍼를 제공하는 Level II 데이터를 사용합니다.

수준 II 시장 데이터.

레벨 II는 레벨 I 데이터보다 많은 정보를 제공합니다. 주로 가장 높은 입찰가 및 쿠폰 만 표시하는 것이 아니라 다른 가격의 입찰가 및 쿠폰을 보여줍니다.

최고 입찰 가격 : 거래자가 자산을 구매할 의사가있는 최고 5 ~ 15 개 가격으로 그렇게하도록 명령했습니다. 즉, 현재 입찰가뿐만 아니라 현재 입찰가 아래에있는 모든 입찰가를 볼 수 있습니다. 활발하게 거래되는 주식의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 0.01 달러마다 입찰가가 매겨지고 적극적으로 거래되는 선물의 경우 일반적으로 현재 입찰가보다 매시마다 입찰가가 결정됩니다. 현재 입찰가와 다음 입찰가 사이에 간격이 있으면 일반적으로 주식 또는 계약의 입찰 / 판매 스프레드가 입찰가 또는 제공 가격이 표시된 모든 주식보다 큽니다. 입찰가 크기 : 각 입찰가로 사람들이 구매하려고 시도하는 주식, 외환 거래 또는 계약 수. 가장 낮은 가격 : 최저 가격이 5-15 등급으로 거래자가 자산을 기꺼이 팔고, 그렇게하도록 명령했습니다. 활발히 거래되는 주식의 경우 현재 매도 금액보다 0.01 달러가 높으며 적극적으로 거래되는 선물의 경우 현재 매도보다 매도율이 높습니다. Ask sizes : 각 매도 가격에서 사용 가능한 주식, 외환 또는 계약 수.

수준 II 시장 데이터는 입찰 및 제안에서 발생하는 변경 사항을 기반으로 거래에 필요한 추가 정보를 제공합니다.

일부 거래자는 얼마나 많은 주식이 입찰되고 있는지를보고 싶어합니다. 이것은 어느 쪽이 더 열심히 또는 더 강력하고, 가격의 단기적 방향을 예측할 수 있는지를 나타낼 수 있습니다. 이 전략은 최근 트랜잭션을 관찰하는 것과 결합됩니다. 거래의 대부분이 입찰에서 발생하는 경우 단기간에 가격이 하락할 수 있음을 의미하며 대부분의 거래가 제안에서 발생하는 것처럼 가격이 상승 할 수 있습니다. 이 방법은 차트 기반 전략과 결합 될 수도 있습니다.

레벨 II는 주문이 완료되어 대기중인 주문을 표시하기 때문에 주문 도서라고도합니다. 다른 사람이 같은 가격으로 다른 사람과 기꺼이 거래 할 때 주문이 채워집니다. 레벨 II는 시장 심도로도 알려져 있는데, 입찰가 및 가격에 각각 사용할 수있는 계약 수를 보여주기 때문입니다.

가용성 및 가격.

시장 데이터는 시장을 제공하는 거래소에서 가져옵니다. 예를 들어 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 뉴욕 증권 거래소에 상장 된 주식에 대해 레벨 I 및 II 데이터를 제공합니다. 하루 거래자는 하루 중개 거래를 통해 시장 데이터를받습니다. 레벨 I 및 II는 선물 및 주식에 사용할 수 있습니다. 몇몇 forex 중개인은 또한 수준 II 시장 자료를, 전부는 아닙니다 제안합니다.

레벨 II는 주식 및 선물에 대한 레벨 I 이상의 비용입니다. 일부 브로커는 모든 데이터 피드를 무료로 제공 할 수 있지만 대개 보완을 위해 더 높은 수수료를 부과합니다. 레벨 II를 제공하는 Forex 중개인은 일반적으로 수수료를 부과하지 않습니다.

외환 시장의 깊이.

작은 시간의 소매 외환 계정에서 심각한 계정 크기로 이동하면 길에 약간의 충돌이 있습니다. 대부분의 거래자는 화면에서 외환 쌍의 가격을보고 언제든지 무제한 수량을 사고 팔 수 있다고 가정합니다. 외환 시장은 세계에서 가장 큰 시장이지만 가장 유동적 인 시장입니다. 언제든지 거래 할 수있는 크기가 제한되어 있습니다.

Forex 시장 깊이 읽기.

NinjaTrader와 MB Trading은 거래 화면에서 시장 깊이 정보를 제공합니다. 가까운 유동성이 어디에 있는지를 보여줍니다. 예를 들어 EUR / USD에 대한 큰 주문을하고 싶다고 가정 해보십시오. MB 트레이딩 플랫폼의 스크린 샷에서 가격이 더 올라감에 따라 통화 시장의 깊이가 커지는 것을 볼 수 있습니다. 그들은 이것을 '레벨 2'라고 부릅니다. 공평 상인에게서 가지고 간 전문 용어 인 따옴표.

MB Trading & Navigator는 EUR / USD의 시장 심도를 보여줍니다. 밝은 색상은 가장 좋은 가격을 나타내고 어두운 가격은 가장 좋은 가격과의 거리를 나타냅니다.

유동성이 최악 인 늦은 오후에이 스크린 샷을 찍었습니다. 가장 좋은 입찰가는 200의 심도를 나타내며, 10,000의 소량으로 측정됩니다. 최대 2 백만 유로 / 달러를 팔아 그 가격으로 채울 수 있습니다. 그러나 유동성의 대부분이 더 멀리 있음을 주목하십시오. 3 백만은 차선책으로, 3 백만은 그보다 더 멀리 떨어져 있습니다. 순 이용 가능 유동성은 짧은면에서 800 만, 긴면에서 600 만이며 총 1400 만 달러입니다.

NinjaTrader의 FX Pro 스크린을 사용하면 더 명확 해집니다. 몇 분 후에이 스크린 샷을 찍었습니다. 이것이 유동성 번호가 다른 이유입니다. 이 스크린에 대해 정말 좋아하는 한 가지 점은 NinjaTrader가 통화 시장의 깊이를 좀 더 확실한 숫자로 변환한다는 것입니다. 서식이 나에게 더 의미가 있습니다. 또한 다양한 스프레드를 추적하는 것이 훨씬 쉽습니다.

NinjaTrader의 FX Pro 스크린.

경제학에서 배운 것은 거래에 적용되지 않습니다. 대량 거래는 실제로 가격 인상 대신 가격 하락을 초래합니다. 그 이유는 외환 거래 상품이 너무 표준화되어있어 고객이 절대 부족하지 않기 때문입니다. 그것은 정말로 당신이 원하는 속도를 얼마나 많이 얻는 지에 대한 문제입니다.

당신이 포지션을 떠나기를 절박하지 않으면 바보가 순간적으로 20M EURUSD로 시장에 뛰어들 것입니다. 화면의 견적만으로 판단되는 시장 주문을 내리면 표시된 가격으로 2 ~ 8 백만 개가 채워질 수 있습니다. 그러나 나머지 주문은 점진적으로 악화 될 것입니다. 시장을 만드는 상인들은 시장에 누군가를 그렇게 빨리 몰아 넣기 위해 살점을 원합니다.

상인은 대부분의 중개인의 유동성 깊이를 볼 수 없기 때문에 그것을 볼 수 없습니다. 그들의 플랫폼은 구매를 권장하고 심리학을 구입합니다. 더 많은 정보가 브로드 캐스팅 될수록 더 많은 대역폭이 필요하기 때문에 더 나은 서버가 필요합니다.

EURUSD는 세계에서 가장 유동성있는 외환 쌍입니다. 이것은 중개인에 따라 크게 다르지만 언제든지 2 천 -300 만 유로 / 달러를 거래 할 수 있어야합니다. 그렇다고해서 화면의 가격에 만족하지 못한다는 의미는 아닙니다. 그것이 의미하는 것은 주어진 순간에 사용 가능한 총량입니다.

일부 중개인은 수량을 숨 깁니다. 특정 시점에 Microsoft가 15,000 주를 거래 할 준비가되어있는 주식 시장이 없다면 100 % 유동성을 볼 수 있습니다. forex에서, 장외 시장으로 브로커는 몇 가지 이유로 볼 수있는 책을 제한하고자 할 수 있습니다.

5 개 은행에서 시장을 제공하는 경우 중개인이 가장 경쟁력있는 가격을 제공하고 은행이 그것을 퇴치하도록하는 것은 매우 드뭅니다. 왜? 브로커는 아무도 거래하고 싶지 않을 때 은행이 주변에 있어야하기 때문에.

소매 중개인 A와 UBS가 주요 유동성 공급 물인 경우 UBS에게 좋은 흐름을 제공한다는 비공식적 인 동의입니다. 내 고객은 NFP 및 기타 변동성이 큰 시장에서 거래를 할 것으로 기대합니다 (실제로는 그렇게하지 않아도됩니다!). 증권사가 단순히 은행들로 하여금 싸울 수있게한다면, 은행들은 고객이 거래하기를 원할 때 포도 나무에 중개를 허용 할 모든 이유를 가지고 있지만, 은행에게는 좋지 않습니다. 은행들은 불안한 시장에서 직책을 맡기를 원하지 않습니다. 그렇게하기위한 유일한 동기는 '좋은 흐름' 정상적인 시장에서 외환 중개인이 보내는 것은 NFP 동안 그들이 관심을 갖는 것보다 더 많은 것을 잃을 위험을 감수하도록 장려합니다.

뉴스 상인은 얇은 시장에서 거래를 시도 할 가능성이 가장 큽니다. 그들은 또한 거래 할 수 없다는 것에 가장 불평 할 가능성이 높습니다. 이것들은 제가 가장 동정적 인 주장입니다. 뉴스를 거래하는 경우 1 년 미만의 거래 경험이 압도적입니다. 이 결정은 시스템을 연구하거나 좋은 아이디어인지 여부를 평가하는 것과 아무런 관련이 없습니다. 그것은 도박과 관련이 있습니다.

소매 상인은 변동성이있는 사건, 뉴스뿐 아니라 실제로 어떤 유형의 운동량에서도 거래 할 가능성이 가장 큽니다. 거의 모든 사람들이 탈주 또는 추진력 전략을 따른다. 그것은 상인들이 가장 가능성있는 결과로 인식하는 것과 관련이 있습니다. 시장이 한 방향으로 폭발하면화물 열차 앞에서는 강철의 신경이 필요합니다. 따라서 직관적이지 않기 때문에 아마 좋은 아이디어 일 것입니다.

추세는 너무 느리게 발생하므로 대부분의 소매 외환 거래자들이 겪고있는 도박 붐을 자극하지 않습니다. 더블린의 친구 인 Afshin이 지난 주에 희생되었습니다. 그는 매일 매일 상승하는 EUR / USD를 보았습니다. 그는 그것이 바로 교정을 위해 기한이 지난 것 같았다. 참여를 촉구하는 욕구에서 오는 것이 아니라 참가하려는 충동은 대신 옳은 기회에 대한 분명한 표시가 있기 바로 전에 바랄 것입니다. 요점은 종종 자연 스럽다고 느끼는 것이 정확하게 잘못된 행동이라는 것입니다. 다른 모든 상인들에게는 자연 스럽습니다.

시장 깊이 및 방향.

내가 궁금해하는 한 가지 연구 프로젝트는 시장의 특정 측면에서 시장 깊이가 방향에 어떤 영향을 미치는지 연구하는 것입니다. 일부 거래자는 단기 유동성 기업을 운영하여 단기적으로 포지셔닝의 위험을 감수하는 대신 거래 리베이트를받습니다. 이 실체는 시장의 방향을 선택하는 데 덜 우려 할 수 있습니다.

그러나 시장을 만드는 트레이딩 데스크는 종종 유동을 원하면서 포지션을 수립하고 그렇게하면서 스프레드를 벌 수 있습니다. 이 단체는 방향을 고르고 있습니다. & # 8211; 박사 학위를 소지 한 매우 지능적인 수학 괴짜들과 많은 시간을 손에 쥐고 있습니다. 책상이 눈에 띄게 깊은 시장을 만들고 충분히 편면이라면 시장이 반대 방향으로 움직일 것으로 기대한다고 가정하는 것이 안전 할 것입니다.

외환 쌍을 살 때, 은행은 그것을 당신에게 팔고 있습니다. 그래서 모든 사람들이 유동성을 쌓아서 당신이 살 수 있지만 유동성이 짧은면에 희박하다면, 그것은 현명한 돈이 지금 당장 가고 싶다고 말하고있을 것입니다.

수준 2 Forex.

은행 간 레벨 2.

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이해 상충은 없습니다.

진정한 No Dealing Desk ECN 중개인으로서, 우리는 귀하의 손실로부터 이익을 얻지 못합니다. 전통적인 소매 거래 데스크 중개인은 "수수료 없음"을 제공하기 위해 고객과 거래를하는 반면, 우리는 낮은 수수료를 제공하고 시장 중립을 유지합니다. 우리가 이기면 우승합니다.

2 단계.

일반적으로 Level2 또는 Order Book이라고 알려진 Market Depth 모니터링 응용 프로그램은 ECN 환경에서 거래하기위한 필수 도구입니다. 이 도구는 지표 가격을 표시하고 Forex 거래자가 최고의 입찰가 및 최고가를 볼 수있게하여 포지션을 열 때 전략을 조정하고 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록합니다.

DAB 매개 변수는 특히 고주파수 거래와 관련하여 불충분 할 수 있습니다. BestBid 및 BestAsk 차트가 예상보다 낮은 볼륨을 표시 할 수 있으므로 Best BID와 Best ASK (DAB) 간의 차이를 기반으로 한 정보가 만족스럽지 않을 수 있으므로 Market Depth (Order Book) 데이터를 참조하는 것이 좋습니다.

주문서에는 내부 시스템의 거래자가 소속 된 외부 유동성 공급 업체 및 제한 주문의 유동성이 표시됩니다. 주문서가 제공하는 정보는 주문 실행에 대한 대략적인 가격 수준을 추정하거나 가격 이동 중 금융 상품의 판매 압력 또는 구매 지원에 대한 통계를 얻는 데 필요한 대용량 거래에서 특히 중요합니다.

시장 깊이 (2 단계)

Level2 응용 프로그램을 사용할 때, 상인은 가짜 또는 "고스트"명령으로 잘못 인도 될 수 있습니다. 이 명령은 다른 시장 참여자를기만하거나 혼란시키려는 의도로 "유령"전략에 의존하는 부정직 한 거래자에 의해 의도적으로 설정되어 가격 이동에 대한 잘못된 인식을 유발합니다. 그런 경우 다른 거래자의 실수로 큰 손실을 입을 수 있습니다.

"고스트"주문에 대해 자세히 알아보십시오.

레벨 2는 또한 MT4 plarform에서의 거래 프로세스를 향상시키는 OCTL2 플러그인과 같은 애플리케이션을 개발하는 기초이기도합니다.