무역 전략 vix

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VIX로 효과적으로 휘발성을 교환하기위한 전략.

VIX로 더 잘 알려진 시카고 보드 옵션 Exchange Market Volatility Index는 거래자와 투자자에게 실시간 탐욕과 공포 수준에 대한 조감도를 제공하는 동시에 향후 30 거래일 동안 변동성에 대한 시장 기대치의 스냅 샷을 제공합니다. CBOE는 1993 년에 VIX를 도입하고 10 년 후 그 정의를 확대하고 2004 년에 선물 계약을 추가했습니다. 자세한 내용은 금융 시장 : 공포와 탐욕이 이어 나갈 때 읽으십시오.

2009 년과 2011 년에 도입 된 변동성 기반 증권은 헤징 및 방향성 거래에있어 거래 커뮤니티에 엄청난 인기를 얻었습니다. 차례로, 이러한 도구의 매매는 선행 지수의 기능에 중요한 영향을 미치며, 이는 선행 지수로 후행에서 전환되었습니다.

능동 거래자는 지표 화면의 추세를 가장 인기있는 지수 선물 계약에 대한 가격 결정과 비교하면서 항상 시장 화면에 실시간 VIX를 유지해야합니다. 이러한 도구들 간의 융합 - 발산 관계는 무역 계획 및 위험 관리를 지원하는 일련의 기대치를 생성합니다. (더 자세한 내용은 컨버전스 분석을 통한 시장 동향 분석을 참조하십시오.) 이러한 기대 사항은 다음과 같습니다.

상승하는 VIX + 상승하는 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 위험 선호도 감소 및 하락 반 환율에 대한 높은 리스크 예측. 상승하는 VIX + 하락 S & amp; P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 하락 추세 일 동안의 확률을 높이는 곰 같은 수렴 VIX + 하락 S & P 500 및 Nasdaq 100 지수 선물 = 상승하는 위험 식욕 및 높은 잠재력을 예측하는 낙관적 인 분기 위쪽 반전. VIX + 상승 S & amp; P500 지수와 Nasdaq100 지수 선물 = 상승 추세 일 확률을 높이는 완만 한 컨버전스. S & P 500 지수와 Nasdaq 100 지수 선물 간의 차이점은 예측 신뢰도를 낮추어 종종 휩쓰 냄, 혼돈 및 범위 제한 조건을 산출합니다.

VIX 일일 차트는 경제적, 정치적 또는 환경 적 촉매에 의해 유발되는 높은 스트레스의 기간을 반영하는 수직 스파이크를 생성하는 가격 표시보다 심전도와 비슷합니다. 이러한 들쭉날쭉 한 패턴을 해석하려고 할 때 절대 레벨을보고, 큰 둥근 수는 20, 30 또는 40과 가까운 이전 봉우리와 같습니다. 또한 지표와 50 일 및 200 일 EMA 간의 상호 작용에주의를 기울여야합니다. 이러한 수준은 지원 또는 저항으로 작용합니다. (관련 독서를 보려면 다음을 참조하십시오 : 징계와 운동 모멘텀).

VIX는 정기적 인 스트레스 요인 사이에서 느리게 움직이지만 예측 가능한 추세 조치에 정착하며, 가격 수준은 시간이 지남에 따라 서서히 증가 또는 감소합니다. 가격없이 20 개월 SMA를 표시하는 월별 VIX 차트에서 이러한 전환을 명확하게 볼 수 있습니다. 지표가 90까지 올랐지 만 2008-09 년 베어 마켓 동안 33 근처에서 이동 평균이 피크를 기록했음을 주목하십시오. 이러한 장기 추세가 단기 무역 준비에 도움이되지는 않지만 시장 타이밍 전략에 대단히 유용합니다. 특히 적어도 6 개월에서 12 개월 동안 지속되는 위치에서. (더 많은 것을 배우기 위해, 주식을 사기 위해 이동 평균을 사용하는 방법).

단기 트레이더들은 VIX 노이즈 레벨을 낮추고 15-minute Indicator 위에 놓인 10-bar SMA로 intraday 해석을 개선 할 수 있습니다. 거짓 신호에 대한 확률을 낮추는 부드러운 웨이브 패턴에서 이동 평균이 어떻게 더 높고 낮아 지는지 주목하십시오. 이동 평균이 방향을 바꿀 때 포지셔닝을 재평가 할 때가됩니다. 왜냐하면 포지셔닝은 양방향으로 가격 스윙의 완료뿐만 아니라 역전을 예고하기 때문입니다. 가격 선은 이동 평균보다 높거나 낮을 때 트리거 메커니즘으로 사용할 수도 있습니다.

VIX 선물은 지표의 부침에 대한 가장 순수한 노출을 제공하지만 주식 파생 상품은 최근 몇 년 동안 소매 거래 군중과 강한 일치를 보였습니다. 이러한 Exchange Traded Products (ETP)는 VIX 선물을 여러 달 동안 쌓아 놓은 복잡한 계산을 단기 및 중기 기대치로 활용합니다. 주요 변동성 펀드는 다음과 같습니다.

S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX) S & P 500 VIX 중기 선물 ETN (VXZ) VIX 단기 선물 ETF (VIXY) VIX 중기 선물 ETF (VIXM)

단기 유가 증권에 대한 이러한 유가 증권 거래는 실망스런 경험이 될 수 있습니다. 구조적 편향을 포함하고 있기 때문에 부실 채무 프리미엄에 대한 지속적인 리셋이 필요하기 때문입니다. 이 contango는 변동성이 큰 시장에서 수익을 없애고 보안이 기본 지표를 크게 하회 할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 도구는 헤지 도구로서 또는 보호 옵션 선택과 함께 장기 전략에 가장 잘 활용됩니다. (이 주제에 대한 자세한 내용은 VIX를 거래하는 4 가지 방법 참조).

1990 년대에 창안 된 VIX 지표는 거래자와 투자자가 스트레스가 많은 시장 상황에 의해 생성 된 위험을 관리 할 수있는 다양한 파생 상품을 창출했습니다.

RSI와 VIX를 결합하여 이익을 얻으십시오.

우리는 최근에 RSI 표시기에 대해 많은 이야기를하고 있습니다. 그것은 잠재적 인 전환점을 강조하는 데 유용한 지표로 입증되었습니다. 바로 지난 주 우리는 잠재적 인 전환점을 찾아내는 또 다른 방법으로 VIX 지수를 사용하는 방법을 살펴 보았습니다. 기억할 수있는 경우 VIX는 종종 '두려움 지수'라고도합니다. 시장 변동성이 커지면 상승하는 경향이 있기 때문입니다. 공포의시기에는 시장의 변동성이 자주 올라갑니다. 따라서, 두려움 지수라는 용어의 사용. 이 기사에서는 RSI 표시기와 VIX 색인을 결합하고자합니다. 즉, RSI 표시기를 사용하지만 표시기에 대한 입력 값으로 종가를 사용하지 않을 것입니다. 대신 VIX에 RSI 지표를 적용하여 매수 / 매도 신호를 생성합니다. 보다 구체적으로, 2 기간 RSI. 이 게시물에 설명 된 개념을 VIX RSI 전략이라고하며 & # 8220; 단기간에 작동하는 무역 전략 & # 8221;이라는 책에서 발견되었습니다. 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 개념은 다소 단순하지만 1983 년 이후로 우수한 결과를 산출합니다. 요약하면, 우리는 상승 추세에서 하락을 사고 있으며 VIX 지수를 사용하여 시장이 철수 할 때를 측정 할 수 있습니다. 이 거래 시스템 개념을 흥미롭게 만드는 것은 우리가 우리 시장의 가격에 비판적이 아닌 구매 신호를 기반으로 할 것이지만 VIX 지수의 가치를 사용하여 매매 신호를 생성 할 것입니다. 아래는 VIX가 표시된 S & P 현금 지수의 이미지입니다. S & P 현금 시장이 새로운 최저점을 만들 때 VIX가 급등하는 경향이 있음을 주목하십시오. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

시장 가격 (ES)과 VIX 지수 간의 역관계.

이 관계가 어떻게 작동하는지 알면 우리는 시장의 VIX와 가격 행동에 대한 구매 신호를 기반으로 간단한 거래 시스템을 만들려고 노력할 수 있습니다. 우리는 출구 시점을 결정하기 위해 시장의 가격 결정에 대해 2 기간 RSI를 계속 사용할 것입니다. 가격 기반 입력 신호와 VIX 기반 입력을 결합하여 우리는 두 가지 다른 방법으로 입력 신호를 확인했습니다. 이렇게하면 매우 생산적인 진입 점을 찾을 수 있습니다. 다음은 VIX 색인에 적용된 2주기 RSI 표시기를 보여주는 이미지입니다.

2 기간 RSI는 VIX 색인에 적용됩니다.

가격이 떨어지면 VIX 지수가 올라 가기 때문에 RSI가 높을 때 S & amp; P를 사고 싶어합니다. 우리의 경우, VIX의 2 기간이 90을 초과하면 우리는 오래 갈 생각입니다. 가격 행동에 대한 우리의 구매 신호를 근거로한다면 이것은 반대입니다. 우리가 사기 전에 우리는 높은 VIX 수치를 확인하기 위해 두 개의 필터를 사용할 것입니다. 첫 번째는 주요 시장 필터로서의 200 기간 간단한 이동 평균입니다. 가격이 거래 할 때만 긴 거래를 할 것입니다. 다시 말하지만, 이것은 전체 시장이 황소 정권에있을 때만 긴 거래를 할 것임을 상기시켜줍니다. 두 번째 필터는 또한 가격 기반입니다. 우리가 무역을 열기 전에 우리는 가격이 2 이하인 RSI를 30 이하로보고 싶습니다. 이것은 가격이 약세를 보이고 있다는 단순한 확인 일뿐입니다. 가격의 2주기 RSI가 65 이상으로 상승하면 종료 할 것입니다. 완전한 규칙은 다음과 같습니다.

가격은 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. RSI (2)가 30 미만이어야합니다. VIX의 RSI (2)가 90 이상인 경우 RSI (2)가 65 이상일 때 구매하십시오.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1983 년으로 되돌아가는 S & amp; P 현금 시장에서이를 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음과 같이 말씀 드리겠습니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

$ 100,000의 시작 계정 크기. 테스트 된 날짜는 1983 년에서 2014 년 5 월 3 일까지입니다. 거래되는 주식수는 변동성 산정에 근거하며 거래 당 2,000 달러 이하입니다. 변동성은 5 일 10 일 ATR 계산으로 추정됩니다. 이는 거래 당 위험 액을 정상화하기 위해 수행됩니다. P & L은 초기 자본에 축적되지 않습니다. 커미션과 미끄러짐에 대한 공제는 없습니다. 정류장이 없습니다.

주식 = 거래 당 2,000 달러 / 5 * ATR (10)

거래 내역을 보여주는 예를 보려면 2012 년부터 아래 이미지에서 두 가지 거래가 있습니다. RSI가 90 이상으로 올라 갔을 때 두 개의 긴 거래가 열렸습니다. 또한 RSI가 90을 넘을 때마다 RSI를 녹색으로 표시했습니다.

큰 이미지를 보려면 클릭하십시오.

결과.

아래는 시스템의 원 래 작성자가 정의한 규칙에 따라 S & P 현금 지수를 거래하기위한 주식 곡선입니다. 이 전략은 Connors & # 8217; 전략은 2011 년 여름 늦게 여름까지 미국 채무 회담이 시장을 강한 곰 같은 날들로 몰아 넣었던 때가되었다. 현재 서있는 전략에는 보호 조치가 없습니다! 이것은 완벽한 거래 시스템으로 악용 될 수있는 잠재적 인 시장 우위에 관한 연구입니다. 그러나 그것이 그대로, 완전한 시스템이 아닙니다. 그러나 2011 년의 큰 충돌 이후에도 시스템은 계속해서 승리하는 거래를 계속해서 생겨나므로 나는 지금 당장 그 큰 손실에 대해 지나치게 걱정하지 않는다. 이 기본 시스템 전제를 둘러싼 입력 값의 견고성을 테스트하는 데 더 관심이 있습니다. 이제 이러한 입력 중 몇 가지를 살펴 보겠습니다.

구매 임계 값 테스트.

원래의 규칙은 긴 교역을 유발하는 90 이상의 RSI 수치를 찾습니다. 이 값을 구매 한도라고합니다. 나는 전략이 얼마나 잘 견디는지를보기 위해 다른 구매 문턱을 시험하고 싶다. 이것은이 가치의 견고 함을 테스트하고 따라서 전략의 견고성을 테스트하기 위해 수행됩니다. 시장의 강점은 전략의 매개 변수 내에서 변형을 허용하고 여전히 긍정적 인 결과를 산출합니다. 구매 임계 값을 이상적으로 변경하면 긍정적 인 결과를 유지해야합니다. 내가보기 싫은 것은 거래 결과를 크게 변경하는 구매 임계 값의 작은 변화입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 구매 한도를 테스트 할 것입니다. 나는 50과 95 사이의 값을 5 씩 증가시켜 시험 할 것이다. 아래는 그 결과를 묘사하는 그래프이다. x 축은 구매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다. 값은 모두 약 45,000 달러의 이익을 가져 오기 때문에 현저하게 안정적입니다. 유일한 예외는 극단적 인 RSI 값에서 많은 거래가 시작되지 않는다는 사실 때문일 것입니다. 최적의 가치가 약 85로 나타납니다. 이것이 우리에게 알려주지 않는 것은 각 거래가 얼마나 효과적인지 또는 효율적인지를 말합니다. 물론 구매 임계 값이 80 일 때와 같은 구매 임계 값으로 거의 동일한 금액을 만들고 있지만 그 수익을 생성하려면 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 당신은 무역 당 얼마나 많은 수익을 올리고 있습니까? 거래 당 평균 수익과 구매 임계 값을 그래프로 표시하여 다른 각도에서 살펴 보겠습니다. 이 그래프는 더 많은 정보를 제공합니다. 구매 임계 값은 거래 당 50 ~ 75 달러 평균 150 달러 이하입니다. 일반적으로 구매 임계 값이 클수록 생성하는 거래 당 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 전략의 기본값은 거래 당 평균 이익을 볼 때 최적 값으로 보이는 90입니다. 그러나 위의 두 차트를 기반으로하면 많은 값을 사용할 수 있으며 80 이상의 값은 바람직한 성능을 만들어야합니다.

판매 임계 값 테스트.

방금 수행 한 구매 임계 값 테스트에서 설명한 것과 같은 이유로, 이제 판매 한계를보고 싶습니다. 다시 한 번 TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 50에서 95 사이의 값을 5 씩 테스트합니다. 결과를 나타내는 그래프가 아래에 나와 있습니다. x 축은 판매 임계 값을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.

여기서 우리는 출구 역치에 대한 다양한 수익성있는 선택을 보게되어 기쁩니다. 또한 분명한 추세가 있습니다. 한계점을 높일수록 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 한계점을 늘리면 실제로 장기간 무역을 유지하게됩니다. 이것은 귀하의 승자를 붙잡기위한 고전적이고 잘 정립 된 시장 현상입니다. 우리의 연구는 그 일을 할 때 분명한 이점이 있음을 보여줍니다! 아래에서 우리는 무역 당 평균 이윤을 기준으로 결과를 살펴 보겠습니다.

다시 말하지만, 우리는 장기간 무역을 유지하면서 무역 당 평균 이익을 증가시키는 매우 유사한 이야기를 본다. 거래 당 $ 200 이상으로 상승하려면 60 이상의 출구 임계 값이 필요합니다. 전략의 기본값은 65입니다. 이는 최적 값과는 거리가. 니 다.

사후 이벤트 시장 행동.

전략 규칙에 따라 새로운 거래를 시작한 후 시장이 5, 10, 20 일 후에 어떻게 행동하는 경향이 있습니까? 시장은 더 낮은 가격으로 움직이는 경향이 있습니까? 이것을 테스트하기 위해 X를 닫은 직후에 X 위치를 열어두기 만합니다. 다른 유사한 설정 테스트에 대한 지식을 토대로, 10 일 또는 20 일 동안 거래를 유지하는 것이 분명한 이익이라고 생각합니다. 나는 또한 우리가 무역을하는 시간이 길수록 더 많은 이익을 창출 할 것이라고 추측합니다. 이것은 S & amp; P에 대한 다른 유사한 타이밍 방법과 일치합니다. 아래는 그 결과를 보여주는 그래프입니다. x 축은 보류 기간을 나타내고 y 축은 특정 실행에 대해 생성 된 이익을 나타냅니다.

글쎄, 나는 내 추측에 조금 벗어났다. 이 연구를 과거의 연구 인 Fear to Time The Market과 비교해 보면이 두 그래프가 다른 것을 알 수 있습니다. 이전 기사에서 그것은 20 일 대 10 일간의 무역을 유지하기 위해 지불했습니다. 간단히 말해서, 당신이 더 많은 돈을 벌었을수록. 이 연구에서, 그것은 사실이 아닙니다. 9 ~ 13 일 동안 무역을 유지하는 것이 분명한 이점이지만, 그 후에는 총 이익이 희미 해지기 시작합니다. 이것이 검사가 중요한 이유입니다. 두 가지 전략은 매우 유사하지만 자세히 검토 할 때 몇 가지 다른 특성을 보여줍니다.

결론.

이는 높은 확률 진입 점을 결정하는 또 다른 실행 가능한 방법 인 것으로 나타납니다. 우리는이 시스템의 매매 임계 값이 다양한 가치를 넘어서서 강건하게 나타난다는 것을 입증했습니다. 우리는 또한 시장이 거래가 시작된 후 약 2 주 동안 상승하는 경향이 강하다는 것을 보여주었습니다. 결과를 생성하는 데 사용한 코드는이 기사 하단에 있습니다. 이것은 자신의 돈으로 거래 할 수있는 완벽한 거래 전략입니까? 아마도 그렇지 않습니다. 이러한 결과를 생성하는 데 사용 된 코드는 중지가 없습니다. 대부분의 사람들은이 규칙을 규칙 위반으로 간주합니다. 나는 나 자신을 멈추지 않고 거래하지 않을 것이다. 그래서 치명적인 어려움이 추가 될 수 있습니다. 결론적으로, 이 전략은 완벽한 거래 시스템을 구축하기위한 훌륭한 출발점입니다. 나는 약간의 작업으로 수익성있는 시스템을 만들 수 있다고 확신한다.

책 가져 오기.

전략 코드 (텍스트 파일)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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내가 찾은 최고의 VIX 전략 ....하지만 여전히 믿을만하지 않습니다.

기록을 위해 VIX 지수는 S & P 500 지수의 옵션의 내재 변동성을 측정합니다. 이론적으로 투자자들이 두려워 할 때 자신을 보호하기 위해 옵션을 올릴 것입니다. 이것은 옵션 가격에 내장 된 프리미엄 시간을 부풀게하고 이는 내재 변동성의 형태로 반영됩니다.

투자자가 만족 스러울 때, 시간 프리미엄은 약 해지는 경향이 있으며 변동성 수준이 하락한다는 것을 암시합니다.

그 중 어느 것도 당신에게 최소한의 감각을주지 않으면 독서를 중단하지 마십시오. 이 정보는 기술적으로 정확하지만 잠시 후에 보여 드릴 전략과는 관련이 없습니다.

위의 요점을 설명하기 위해 그림 1은 VIX 인덱스를 하단에 표시하고 S & amp; P 500은 상단에 표시합니다. 주의해야 할 핵심 사항은 SPX가 떨어지면 VIX가 거의 변함없이 & 스파이크 & rdquo; 그 반대.

그림 1 & ndash; SPX 및 VIX 지수 (제공 : AIQ TradingExpert)

결국 마케팅 담당자는 VIX 지수를 추적하기위한 선물 계약을 작성하기로 결정한 후 다른 마케팅 담당자는 VIX 선물 계약을 체결하고 VIX 지수를 추적하고 사람들이 변동성을 거래 할 수 있도록하는 ETF를 만들 수있는 밝은 아이디어를 얻었습니다. 그래서 증권 거래소 (ARCA : VXX)가 거래를 시작할 때가되었습니다.

그리고 모든 것이 잘되었습니다. ETF가 만기가 된 선물 계약 월에서 처음으로 만기 연장 될 때까지 처음부터 끝까지. 누군가 (분명히 마케팅 담당자가 아님)가 & ldquo; contango & rdquo;를 호출하기로 결정했다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 간단히 말해서, 선물 선물 계약은 선물 선물 계약과 ETF & Ldquo rolling & rdquo보다 높은 가격으로 거래됩니다. 하나에서 다른 선물로 다음 선물 계약에 들어가기 위해 돈을 지불해야합니다.

선물 계약을 거래하는 ETF에 대한 contango의 효과를 이해하는 데 도움이되는 간단한 비유 :

* & ldquo; Contango & rdquo; VXX를 & ldquo; Iceberg & rdquo;로 시세 표시하는 것입니다. 타이타닉에게있다.

이 점을 설명하기 위해 그림 2는 실제 VIX 인덱스 자체를 맨 아래에 표시하고 티커 VXX는 맨 아래에 표시합니다.

그림 2 & ndash; VIX 색인 및 시세 VXX (의례 : AIQ TradingExpert)

모두가 그의 위대한 새로운 것 (VXX / Titanic)에 쌓여진 후에, 다른 마케팅 담당자는 무역 & 기꺼이 불변성 & rdquo; 성격 상 휘발성이 있습니다. 그래서 어떤 시점에서 그들은 시장의 다른면을 재생하기를 원할 것입니다. 그래서 & amp; Inverse & rdquo; 변동성 ETF가 생성되었습니다. VelocityShares Daily Inverse VIX 단기간 링크 SP 500 VIX Short Fut Exp 2030 년 12 월 4 일 (NASDAQ : XIV)에 속하며 VIX 지수와 반비례로 거래되도록 설계되었습니다. 그림 3은 상단에 티커 VXX를 표시하고 하단에는 시세 XIV를 표시합니다.

그림 3 & ndash; 시세 VXX와 시세 XIV (의례 : AIQ TradingExpert)

세부 사항을 전달하기 전에 나는이 특별한 전략을 거래하지 않으며 귀하가 그렇게하는 것을 권장하지 않는다는 점에 유의하십시오. 그러나 결론은 결과가 매우 매력적이라는 것입니다.

1) 그것은 이런 종류의 거래를하는 것으로 괜찮은 거래자들로부터 적어도 약간의 배려를받을 가치가있다.

2) 여전히 나에게 & ldquo와 같은 것들이 깜박 거리며, 사실이 되기에는 너무 좋게 보입니다. & rdquo; & catch; 무엇을 잡을 까? & rdquo;

변동성이 더 높아지고 있다고 생각하면 많은 상인이 VXX를 매수할 것이며, 변동성이 낮아 지려한다고 생각하면 XIV를 매수할 것입니다. 어떤 의미가 있습니다. 그러나이 상인들은 분명히 빙산 / 콘탱 고에 대해 모든 것을 얻지 못했을 것입니다.

재미를 위해서 다음 전략을 고려하십시오.

1) 티커 VXX와 티커 XIV를 모두 판매하십시오.

2) 포트폴리오의 50 %는 VXX가 짧고 50 %가 XIV가되도록 매년 말에 재조정합니다.

3) 은퇴 할 돈이 생길 때까지이 자리를 유지하십시오.

OK, 1 단계는 브로커가 두 ETF의 주식을 충분히 팔지 않아도된다는 것을 의미합니다. 브로커가 이러한 포지션을 유지하기 위해 필요한 여백 요건을 수립하고 유지해야합니다.

2 단계는 좋은 비즈니스 관행이므로 두 위치 모두 너무 많이 기다리지 않습니다.

3 단계는 내가 중얼 거리기 시작하는 부분이며, 사실로보기에는 너무 좋아 보인다. & catch; 무엇을 잡을 까? & rdquo;

이것이 가상의 실습이라는 것을 기억하면 그림 4의 결과는 2010 년 11 월 30 일에 VXX와 VIX 모두 5,000 달러짜리 결과를 표시합니다 (티베트 XIV가 거래를 시작했을 때).

그림 4 & ndash; VXX와 XIV (매년 재조정) $ 10,000의 짧은 성장; 10/11/30에서 5/6/15까지

좋아, 그럼 너는 내 표류를 얻는다. & ldquo; 좋은 것으로 보이기 & rdquo, 그렇지?

지금 반복하기 : 나는 개인적으로이 직책에 들어 가지 않았으며, 내가 권유하거나 권유하고 있지도 않습니다.

그러나 그것에 관한 무엇인가는 확실히 재미있다, 그렇지?

거래 龍仁市

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