외환 변동성 거래 플레이 북.
외환 시장은 변화하는 시장 상황에서 성공하는 전략을 개발 한 성공적인 독립적 인 상인의 다양한 커뮤니티를 지원합니다. 추세를 따르는 전략은 초보자들 사이에서 인기가 있지만 베테랑 거래자는 변동성이 생길 때 진정으로 이익을 얻습니다.
이 기사는 시장이 불안정 할 때조차도 이길 수있는 장기간의 트레이더들의 외환 변동성 거래 전략을 모으고 요약합니다. 사실, 변동성 거래 플레이 북의 전략은 경향 추종 시스템의 이익이 훨씬 뒤쳐지는시기에 가장 잘 작동합니다.
외환 변동성 거래.
정의에 따르면, 변동성은 가격이 빠르게 오르락 내리락하며 명확한 방향이나 경향을 나타내지 않습니다. 성공적인 변동성 중심의 트레이딩 시스템은 일반적으로 다음과 같은 특징이 있습니다.
• 채널 또는 범위의 변동성 또는 탈주를 기반으로합니다.
• 거래는 단기적입니다.
• 거래 시스템은 거래가 매우 까다롭기 때문에 일반적으로 시장에 나와 있지 않습니다.
• 높은 비율의 거래를 얻으십시오.
• 무역 당 소규모에서 완만 한 수익 만 얻습니다.
• 큰 움직임 대신 작은 움직임을 이용하십시오.
잘 설계된 기계적 거래 시스템은 변동성의 변화를 예상하고 활용할 수 있으며, 공개 이익을 환원하지 않고 거래를 종료 할 수 있습니다.
파라볼 릭 정지 및 반전 거래 전략.
일부 외환 거래자는 포물선 시간 가격 시스템을 거래함으로써 변동성의 힘을 이용합니다. 전설적인 상인 J Welles Wilder, Jr. 에 의해 처음 소개 된 포물선 스톱 앤드 리버스 거래 전략은 가격 반전을 이용합니다.
파라볼 릭 인디케이터는 통화 쌍의 가격 움직임의 방향을 결정하는 데 도움이 될뿐만 아니라 추세가 언제 변화하고 가격 반전이 임박했는지를 나타냅니다.
이러한 지표는 휘발성 통화 시장에서의 진입 및 퇴출 시점을 결정하는 데 효과적입니다. 왜냐하면 가격은 추세 동안 포물선 곡선 내에 머물러 있기 쉽기 때문입니다. 가격이 격렬하게 움직일 때, 포물선 지시계는 추세의 방향이나 변화를 보여줄 수 있습니다.
성공적인 포물선 정지 및 후진 전략 또한 시간에 초점을 맞 춥니 다. 기계적 거래 시스템은 그러한 이익을 얻을 수있는 최상의 기회를 얻기 위해 포지션을 유지해야하는 시간의 양에 대해 잠재적 인 이득을 둡니다.
"순수한"포물선 거래 시스템을 사용한다면 외환 거래자는 언제나 주어진 시장에서 길거나 짧을 것입니다. 예를 들어, 파라볼 릭 인디케이터가 구매 신호를 생성 할 때, 거래가 입력됩니다. 그런 다음 추세가 반전되기 시작하면 "긴"위치가 닫히고 새로운 "짧은"이 동시에 열립니다.
그럼에도 불구하고 대부분의 파라볼 릭 거래자는 거래량을 화면에 표시하고 다양한 지표를 사용하여 거래 신호를 필터링합니다.
파라볼 릭 거래 규칙.
기본 포물선 거래 규칙은 간단합니다. 긴 신호의 경우, 기계적 거래 시스템은 통화 쌍의 가격이 현재 시장 가격보다 높은 포물선 점에 도달하고 거래량이 5 바 단순 이동 평균보다 높을 때 구매합니다 거래량.
이 포물선 거래 전략에 대한 거래 신호가 확인 되려면 동일한 시간대에 두 매개 변수가 모두 true 여야합니다. 다음은 성공적인 외환 거래자들이 사용하는 일반 포물선 설정, 진입 및 퇴장 규칙입니다.
• 포물선 점을 계산합니다.
• 거래량의 5-bar 단순 이동 평균 (5 SMA)을 계산합니다.
• 긴 항목의 경우 볼륨이 5 바 이동 평균보다 높으면 가격이 현재 시장 가격보다 높은 포물선 점에 도달하면 시스템을 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 거래량이 5 바 이동 평균보다 큰 경우 가격이 현재 시장 가격 이하의 낮은 포물선 점에 닿는 경우 시스템이 짧게 판매됩니다.
• 오랜 거래를 끝내려면 시스템은 포물면 점이 줄어들 때 포지션을 청산합니다.
• 짧은 거래에서 빠져 나오기 위해서는 시스템은 포물선 점이 올라갈 때의 위치를 포함합니다.
• 긴 위치에 대한 후행 중지를 설정하려면 시스템은 현재 시장 가격보다 낮은 포물선 포인트를 사용합니다.
• 짧은 거래에 대한 후행 중지를 설정하기 위해 시스템은 현재 시장 가격보다 높은 포물선 포인트를 사용합니다.
• 잘 아는 상인들은 종종 다음과 같은 이익 목표를 설정합니다. 예 : 4 시간짜리 거래시 70 pips (GBP / USD) 또는 60 pips (EUR / USD); 또는 일일 시간대를 거래 할 때 EUR / USD 200 pips 또는 GBP / USD 250 pips.
변동성 채널 브레이크 아웃 전략.
많은 성공적인 외환 거래자들은 변동성으로 인한 채널 이탈 전략을 사용합니다. 다음은 15 분 이상의 시간대에 특별 변동 환율이 적용되는 간단한 채널 이탈 전략에 대한 기본 지표 및 거래 규칙입니다.
• 5 EMA (5 기간 동안의 지수 이동 평균)가있는 30 ATR (30 기간 동안 평균 True 범위)
• 15 ATR 및 5 EMA.
• 30 EMA (30 기간 동안 지수 이동 평균) 높음.
• 긴 항목의 경우 시스템은 가격이 상단 EMA 밴드를 초과하고 30 ATR이 5 EMA보다 큰 경우 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우 가격이 더 낮은 EMA 밴드 아래로 닫히고 30 ATR이 5 EMA보다 큰 경우 시스템 판매가 부족합니다.
• 거래 시스템은 긴 포지션에 대해서는 낮은 EMA 밴드에, 짧은 포지션에 대해서는 상위 EMA 밴드에 정지 손실을 설정합니다.
• 미세 조정을 통해이 전략은 상당히 공격적인 이익 목표를 달성 할 수 있습니다.
변동성 이중 채널 브레이크 아웃 전략.
특히 유동성있는 통화 가격으로 이익을 얻는 것을 전문으로하는 다른 외환 거래자는 이와 유사하지만 "이중"채널 이탈 전략을 사용합니다. 다음은 휘발성 통화 쌍에 잘 적용되는 이중 채널 브레이크 아웃 전략의 기본 거래 지표 및 규칙입니다.
• 레벨 35와 65의 11의 상대 강도 지수 (RSI).
• 기계적 거래 시스템은 5 EMA High가 20 EMA High보다 크고 11 RSI가 65보다 큰 경우 구입합니다.
• 5 EMA High가 20 EMA High보다 작고 11 RSI가 35보다 작 으면 시스템 판매가 짧습니다.
• 초기 설정 바의 거래 범위가 이전 바의 가치의 두 배 이상인 경우 거래 시스템이 거래를 거부합니다.
• 거래 시스템은 긴 거래의 경우 5 EMA의 하위 대역에서, 그리고 짧은 위치의 경우 5 EMA의 상위 대역에서 정지 손실을 설정합니다.
• 공격적인 이익 목표를 설정할 수 있습니다.
극한의 변동성을위한 외환 거래 전략.
휘발성에 번창하는 Forex 상인, 거기에 많은 수익성있는 거래 기회가 있습니다. 아래는 간단한 외환 변동성 거래 전략입니다.
거래 세션 중에 긴 양초가 나타나면, 즉, 시간대가 이전 시간대보다 더 큰 범위를 가질 때, 그것은 거래를위한 설정 일 수 있습니다. 긴 양초는 변동성이 증가했으며 추세의 변화가 임박했다는 신호입니다.
종종 큰 촛불 후에 새로운 추세가 나타나거나 이전 추세가 더 강해질 수 있습니다. 그리고, 그 추세는 보통 긴 양초가 일어 났을 때 시간 막대의 가격 움직임과 같은 방향으로 움직일 것입니다.
긴 양초가 생길 때, 그 양초가 거래 세션의 최고 또는 최저를 깨면 그 가격은 아마 같은 방향으로 움직일 것입니다.
극단적 인 변동성 전략에 대한 거래 규칙.
• 세션 중 촛불 이전의 양초보다 훨씬 크지 만 아직 전체 범위에서 100 pips에 도달하지 못한 초 또는 intraday 시간 표시 줄.
• 그 같은 긴 초는 이제 새로운 일중 최고를 설정하고 있습니다.
• 긴 항목의 경우 거래 시스템은 이전 양초 가격보다 높은 가격으로 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 시스템은 이전 양초 가격의 최저 가격으로 1 pip에서 짧은 가격으로 판매됩니다.
• 길게는 정지 손실이 입구 초 낮은 곳에서 1 pip로 설정됩니다.
• 반바지의 경우, 정지 손실은 입구 촛불의 높이보다 1 pip 높게 설정됩니다.
• 이익 목표는 인근 지원 및 저항 수준에 따라 설정됩니다.
• 긴 촛불이 들어있는 타임 바를 마친 후에 만 입장 주문을해야하며, 거래를하기 전에 상인이 최소한 하나의 다른 표시기를 사용하여 신호를 확인해야합니다.
ATR 채널 브레이크 아웃 전략.
변동성 중심 전략을 전문으로하는 일부 외환 거래자는 ATR (Average True Range)을 사용하는 지표에 의존합니다.
거래 시스템은 "가까운 평균 기간"매개 변수로 정의 된 기간의 수를 사용하여 시간 막대의 마감 가격의 지수 이동 평균 (EMA)을 계산하여 ATR 채널의 중간 지점을 결정합니다. 변동성이이 채널에서 통화 가격을 밀어 낼 때, 브레이크 아웃은 쉽게 교환 할 수 있습니다.
이 변동성 거래 전략은 밴드 또는 채널의 너비를 정의하기위한 변동성의 척도로서 표준 편차 대신 ATR에 의존한다는 것을 제외하고 볼 링거 밴드 브레이크 아웃 전략과 유사합니다. 이러한 유형의 변동성 전략에 대한 거래 규칙은 간단합니다.
• ATR 20 시간 막대.
• 각 타임 바의 종가에 대한 EMA.
• 긴 항목의 경우, 시간 막대의 마지막 가격이 ATR 채널의 중간 대역을 넘을 때 거래 시스템은 다음 시간 막대를 열어 구매합니다.
• 짧은 항목의 경우, 기간의 마지막 가격이 ATR 채널의 중간 대역을 지나칠 때 시스템은 다음 시간대의 영업일 때 short를 판매합니다.
• 정지 손실 명령은 ATR 채널의 첫 번째 대역보다 2 pips 이상 높게 설정됩니다.
• 거래 시스템은 인근 지원 저항 수준에 따라 수익 목표를 설정합니다.
도형을 이용한 ATR 채널 브레이크 아웃 전략.
외환 거래자는 변동성 거래와 함께 프랙탈 지표를 사용합니다. 다음은 ATR 채널을 사용하여 브레이크 아웃 신호를 보내고 프랙털을 사용하여 최적의 진입 점 및 종료점을 결정하는 간단한 전략입니다.
• ATR이 130 기간 평균보다 크고 EMA가 9 기간 평균보다 큰 경우 거래 신호를 확인할 수 있습니다.
• ATR이 130 미만이고 EMA가 9 기간 평균보다 작을 때 거래가 발생하지 않습니다.
• 프랙탈 표시기를 사용하여 예상되는 브레이크 아웃 범위를 표시합니다.
• 진입 명령은 브레이크 아웃 범위보다 1 pip 위 또는 아래에 설정됩니다.
• ATR이 130보다 크고 9 EMA보다 크고 도형이 위로 파열되는 것을 확인하면 길게 입력하십시오.
• ATR이 130보다 크고 9 EMA보다 크고 프랙탈 표시기가 아래쪽으로 돌파되는 것을 확인하면 짧게 입력하십시오.
• Stop-loss 주문은 통화 쌍 가격이 범위의 반대쪽에 닿는 경우에 발생하도록 설정됩니다.
• ATR이 14 EMA 미만인 경우와 같이 변동성이 감소하면 거래 시스템이 자동으로 포지션을 마감합니다.
• 손절매 수준에 따라 이익 목표를 약 1 : 3의 비율로 설정합니다. 예를 들어 정지 손실이 30 pips라면 수익 목표는 40 pips로 설정됩니다.
휘발성 계량기.
외환 거래자는 때때로 일중 거래 신호에 대해 Volameter 표시기와 같은 "변동성 측정기"를 사용합니다. 이러한 변동성 지표는 과매 수 및 과매도 영역을 집중 조명합니다. 거래 규칙은 지표에 따라 다릅니다. 다음은 인기있는 변동성 측정기 인 Volameter에서 일부 거래자가 사용하는 기본 설정 및 규칙입니다.
거래 규칙.
• overbought / oversold zone 표시기의 값이 -8 수준을 초과하거나 깨질 때 긴 거래가 표시됩니다.
• 다음 시간대에 매수할 주문을하면과 매 / 과매 수 지시기가 -4 수준에 도달했을 때의 긴 거래를 입력하십시오.
• 과매 수 / 초과 매매 지표가 8 수준에 도달하면 짧은 거래가 표시됩니다.
• 초과 매입 / 과매 수 지시자가 다음 시간대에 매물을 팔라는 명령을 내림으로써 4 수준을 만지거나 붕괴 할 때 짧은 거래를 입력하십시오.
• 거래가 길거나 짧은지에 따라 과매 수 / 과매 수 지시기가 -8 또는 8 수준에 도달했을 때 표시된 가격보다 1 pip 위 또는 아래에서 중지 손실 주문을 설정합니다.
• 주변 지원 / 저항 수준 및 피벗 포인트에 따라 수익 목표를 설정합니다.
변동성은 많은 외환 거래 기회를 창출합니다.
외환 플레이 북에는 좋은 변동성 거래 전략이 많이 있습니다. 거래자들은 큰 가격대를 특징으로하는 거래 세션에서 수익성있는 기회를 이용할 수 있기 때문에 변동성을 환영해야합니다. 적절한 위험 관리를 통해 변동성은 외환 거래자의 가장 친한 친구입니다.
변동성은 현재 거래 시스템의 친구 또는 적입니까?
17 응답.
이 블로그는 나와 같은 새로운 상인에게 매우 유익한 정보입니다. 나는 얼마 전에이 자료에 접근 할 수 있었으면 좋겠다. 감사!
내 기쁨, 실베스터. 무료 EA를 신청하여 정기적 인 업데이트를 받으십시오.
감사합니다. 감사합니다.
이 전략을 공유해 주셔서 감사합니다. 변동성 채널 브레이크 아웃 전략을 명확히하기 위해 다음 진술을 사용해야합니다.
• 짧은 항목의 경우 가격이 더 낮은 EMA 밴드 및 5 EMA 아래로 내려 가면 시스템이 판매합니다.
다음과 같이 읽는다.
• 짧은 항목의 경우, 시스템은 가격이 낮은 EMA 밴드 아래로 닫히면 판매되며 = ATR은 = 5 EMA보다 큽니다.
그렇다면 짧은 항목 뒤에있는 추론은 ATR 30 개가 아닌 긴 ATR (긴 항목의 경우)을 기반으로합니다.
좋은 지적이야, 레이첼. 그것은 실수 였고, 지금은 바로 잡았습니다.
고마워. Shaun. 이것이 15 ATR과 5 EMA가 결국 사용되지 않는다는 것을 의미합니까?
Shaun은 이러한 전략을 직접 코딩하고 다시 테스트 해 보았으며 10 년 이상의 데이터 세트를 통해 테스트했을 때 어떤 종류의 수익 요인, 수익 및 성공률을 구체적으로 언급 할 수 있습니까? 감사.
나는이 전략들 중 어떤 것을 다시 테스트하거나 코딩하지 않았다. 이 기사는 Eddie Flower에 의해 작성되었으며 수동으로 교환하는 것을 선호합니다.
전체 & # 8212; 내 기사가 폭 넓은 피드백과 의견을 이끌어 냈다는 것을 알게되어 다행입니다. 내 전치 된 문구를 고쳐 주셔서 감사합니다. 또한, 나는 분명히해야한다고 느낀다. & # 8212; 이 전략들은 상품, 옵션, 주식 및 외환을 포함한 파생 상품 시장에서 수동 및 자동 거래 방법을 조합하여 일정 기간 동안 내가 아는 나 자신과 다른 거래자들에 의해 더 많이 또는 덜 성공적으로 거래되었습니다. 그러나이 요약 문서는 간략한 개요 일뿐입니다. 개별적으로 제작 된 수상 시스템을 성공적으로 코딩하고 테스트하기위한 최상의 경로는 Shaun의 서비스를 사용하는 것이 좋습니다. 읽어 주셔서 다시 한 번 감사드립니다! EF.
정확 하죠. 이것은 실제 Forex stearge입니다.
이 흥미로운 전략을 가져 주셔서 감사합니다. 하지만 한 가지 질문이 있습니다.
"변동성 이중 채널 브레이크 아웃 전략"에서는 20 EMA High 및 20 EMA Low를 사용합니다. 나는 20 EMA Low의 목적이 전략에 사용되지 않았기 때문에 궁금해. & # 8230; "이 시스템은 5 EMA가 20 EMA 낮음 (20 EMA 높음)보다 적을 때 판매량이 적습니다."제발 나를 명확히 해줄 수 있습니까?
도형을 사용하는 ATR 채널 브레이크 아웃 전략 : 정지 손실 수준에 따라 수익 목표를 약 1 : 3의 비율로 설정합니다. 예를 들어 정지 손실이 30 pips라면 수익 목표는 40 pips로 설정됩니다. & # 8221; & # 8211; 스톱 - 손실 30, 그 다음 수익 목표가 30 & # 215; 3 = 90 인 경우 또는 40 pips를 목표로하는 이익 손실이 40 / 3 = 13 pips 인 경우 실수입니다. 진실은 정확히 무엇입니까?
의도는 이익 목표에서 4 : 3 비율로 거리를 멈추는 것보다 1.33 배 더 큽니다.
아주 좋은 블로그 Shaun. 고맙습니다! 나는 ATR 채널 브레이크 아웃 전략을 좋아한다. 나는 그에 따라 역 테러를 시작했다.
너는 천만에. 귀하의 백 테스트 결과를 모든 사람들과 공유하십시오.
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